本文關(guān)鍵詞：美式回望看漲期權(quán)的有限元方法

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【摘要】：考慮美式回望看漲期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題,先利用變網(wǎng)格有限元方法對(duì)Black-Scholes方程進(jìn)行離散,求出期權(quán)值,再采用Newton迭代法給出最佳實(shí)施邊界,兩種方法交替使用,得到了相應(yīng)的數(shù)值解.通過(guò)與二叉樹(shù)方法進(jìn)行比較表明,該數(shù)值方法有效.
【作者單位】： 吉林大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號(hào):11271157)
【分類號(hào)】：O241.82
【正文快照】： 0引言美式回望期權(quán)是一類依賴于原生資產(chǎn)的最值期權(quán),它是一類拋物型自由邊界模型,對(duì)于美式回望期權(quán)數(shù)值方法的研究目前已有許多結(jié)果[1-6].本文主要考慮看漲期權(quán),它滿足下列微分方程[7]:Ct+12σ2 S2CSS+(r-q)SCS-rC=0,0≤Jt≤S≤S*(t),0≤tT,C(T,S,JT)=S-JT,0≤JT≤S≤S*(T),C

【共引文獻(xiàn)】

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