本文關(guān)鍵詞：國(guó)際性因素對(duì)玉米期貨價(jià)格影響研究

  更多相關(guān)文章： VAR模型 玉米期貨價(jià)格 國(guó)際原油 美元指數(shù)

【摘要】：用運(yùn)VAR模型,構(gòu)建了原油價(jià)格、美元指數(shù)和玉米期貨價(jià)格之間的動(dòng)態(tài)系統(tǒng),著重探討兩大國(guó)際因素原油價(jià)格和美元指數(shù)波動(dòng)對(duì)玉米期貨價(jià)格的影響規(guī)律,Granger因果關(guān)系分析表明原油價(jià)格和美元指數(shù)是玉米期貨價(jià)格變化的Granger原因;由脈沖響應(yīng)分析和方差分解發(fā)現(xiàn)玉米期貨價(jià)格在原油價(jià)格和美元指數(shù)受到外界沖擊初期會(huì)產(chǎn)生波動(dòng)較大的脈沖響應(yīng),之后響應(yīng)減小,最后又趨于受到?jīng)_擊之前的水平,總體來(lái)說(shuō)原油價(jià)格變動(dòng)對(duì)玉米期貨價(jià)格的影響要明顯強(qiáng)于美元指數(shù)變化所產(chǎn)生的影響。
【作者單位】： 山西大學(xué);中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué);
【分類號(hào)】：F313.7;F713.35
【正文快照】： 一、前言農(nóng)產(chǎn)品期貨能夠有效回避風(fēng)險(xiǎn),提前發(fā)現(xiàn)價(jià)格,被農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)和廣大農(nóng)戶所接受。玉米是三大糧食品種之一,主要用于口糧、飼料消費(fèi)以及原野原料來(lái)源,其中飼料消費(fèi)占比達(dá)到了70%左右,玉米也是糧食作物中用途最廣、可開(kāi)發(fā)產(chǎn)品最多、用量最大的工業(yè)原料,廣泛用于造紙、食

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前8條

1 宋玉華;林治乾;孫澤生;;期貨市場(chǎng)、對(duì)沖基金與國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)[J];國(guó)際石油經(jīng)濟(jì);2008年04期

2 王駿;張宗成;;基于VAR模型的中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)的研究[J];管理學(xué)報(bào);2005年06期

3 車勇;;現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)玉米期貨市場(chǎng)影響因素分析[J];黑龍江糧食;2008年04期

4 司繼文,蒙堅(jiān)玲,龔樸;國(guó)內(nèi)外股票市場(chǎng)相關(guān)性的Copula分析[J];華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2005年01期

5 鄭愷;谷耀;;國(guó)內(nèi)油價(jià)高漲的主因——基于VAR的實(shí)證分析[J];南方經(jīng)濟(jì);2006年05期

6 周應(yīng)恒;鄒林剛;;中國(guó)大豆期貨市場(chǎng)與國(guó)際大豆期貨市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系研究——基于VAR模型的實(shí)證分析[J];農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2007年01期

7 彭民;孫彥彬;;國(guó)際石油期貨價(jià)格與美元指數(shù)動(dòng)態(tài)關(guān)系的實(shí)證研究[J];中國(guó)石油大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2009年03期

8 吳振信;薛冰;王書(shū)平;;基于VAR模型的油價(jià)波動(dòng)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)影響分析[J];中國(guó)管理科學(xué);2011年01期

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 丁文斌;我國(guó)玉米期貨價(jià)格影響因素與波動(dòng)特征分析[D];華中農(nóng)業(yè)大學(xué);2009年

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 王藝潔;;人民幣升值對(duì)我國(guó)進(jìn)出口企業(yè)的影響[J];赤峰學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年05期

2 朱其剛;;股票市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)分析和相關(guān)性分析[J];重慶工學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年12期

3 徐雪高;;新一輪農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)周期:特征、機(jī)理及影響[J];財(cái)經(jīng)研究;2008年08期

4 姚榮輝;張蜀林;羅箐宇;;基于低偏矩的非線性套期保值策略研究[J];財(cái)會(huì)月刊;2009年12期

5 苗珊珊;陸遷;;國(guó)際大米市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的傳遞效應(yīng)——基于誤差修正模型的估計(jì)[J];財(cái)貿(mào)研究;2012年01期

6 李紅生;;基金持倉(cāng)對(duì)國(guó)際期銅價(jià)格影響實(shí)證研究[J];東方企業(yè)文化;2011年23期

7 溫濤;王小華;;財(cái)政金融支農(nóng)政策對(duì)糧食價(jià)格波動(dòng)的影響——基于中國(guó)1952-2009年的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證[J];東南大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2012年03期

8 彭民;孫彥彬;李鳳升;姚麗霞;李臣;;美元指數(shù)對(duì)國(guó)際原油價(jià)格影響的實(shí)證分析[J];大慶石油學(xué)院學(xué)報(bào);2010年06期

9 李悅;程希駿;;上證指數(shù)和恒生指數(shù)的copula尾部相關(guān)性分析[J];系統(tǒng)工程;2006年05期

10 余建斌;;大豆期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格傳導(dǎo)的中美比較[J];粵港澳市場(chǎng)與價(jià)格;2009年04期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 于莎;鮑玉昆;胡忠義;熊濤;;國(guó)內(nèi)外原油價(jià)格與中國(guó)制造業(yè)PMI的動(dòng)態(tài)關(guān)系研究[A];信息化、工業(yè)化融合與服務(wù)創(chuàng)新——第十三屆計(jì)算機(jī)模擬與信息技術(shù)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2011年

2 楊浩;馬鶴;;中國(guó)對(duì)國(guó)際大宗農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格影響力研究——基于大豆期貨市場(chǎng)的實(shí)證分析[A];第十四屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集(下冊(cè))[C];2012年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 劉建;國(guó)際油價(jià)波動(dòng)沖擊的緩沖機(jī)制研究[D];南開(kāi)大學(xué);2010年

2 王曉輝;中國(guó)植物油產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究[D];中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院;2011年

3 付青葉;生物燃料發(fā)展對(duì)中國(guó)糧食安全的影響研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2011年

4 于靜淼;金融危機(jī)背景下中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避研究[D];沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué);2011年

5 潘寧;國(guó)際石油價(jià)格形成機(jī)制分析與中國(guó)石油定價(jià)模式研究[D];復(fù)旦大學(xué);2011年

6 方建春;資源性商品國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略研究[D];浙江大學(xué);2007年

7 趙繼光;中國(guó)期貨市場(chǎng)的功能研究[D];吉林大學(xué);2007年

8 孫澤生;貿(mào)易媒介與資源性商品定價(jià)：分析框架及基于國(guó)內(nèi)稅的研究[D];浙江大學(xué);2008年

9 何曉彬;股指期貨套期保值策略理論與應(yīng)用研究[D];廈門(mén)大學(xué);2008年

10 王川;我國(guó)糧食期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系的研究[D];中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院;2009年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 周耀輝;我國(guó)小麥期貨市場(chǎng)有效性的實(shí)證研究[D];華中農(nóng)業(yè)大學(xué);2010年

2 陳曄;證券投資組合問(wèn)題研究[D];長(zhǎng)沙理工大學(xué);2010年

3 王s，

本文編號(hào)：1169105