本文關(guān)鍵詞：Libor市場模型的Monte Carlo控制變量加速方法及并行實(shí)現(xiàn)

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【摘要】：為了加速定價(jià)利率衍生產(chǎn)品的Monte Carlo模擬,對遠(yuǎn)期測度下Libor市場模型中的漂移項(xiàng)用確定性函數(shù)近似,構(gòu)造了一個(gè)與原問題高度相關(guān)的控制變量.然后將此控制變量算法移植到多核CPU和GPU的并行計(jì)算環(huán)境中,極大地提高了計(jì)算效率.針對利率上限的數(shù)值結(jié)果表明選取的控制變量十分有效且穩(wěn)健,多核CPU具有線性加速效果,GPU相對于單核CPU具有很大的計(jì)算優(yōu)勢,控制變量和并行計(jì)算結(jié)合得到的加速效果大致是兩者的乘積.結(jié)合控制變量和并行計(jì)算的方法可以為其他利率衍生產(chǎn)品如利率下限.互換期權(quán)的定價(jià)提供有效思路.
【作者單位】： 同濟(jì)大學(xué)數(shù)學(xué)系;上海師范大學(xué)上海市計(jì)算科學(xué)E-研究院及上海市科學(xué)計(jì)算重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11171256) 上海市教委計(jì)算科學(xué)E-研究院資助項(xiàng)目(E03004)
【分類號】：F830;F224
【正文快照】： i引言利率是金融甚至是整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要指標(biāo),Libor(London Interbank Offered Rate)就是業(yè)界常用的一種浮動基準(zhǔn)利率.近年來,金融市場涌現(xiàn)了許多利率衍生產(chǎn)品,例如Caps、Floors、Swaptions.在這些利率衍生產(chǎn)品中,利率不僅用來貼現(xiàn)也用來定義產(chǎn)品的收益.因此為了定價(jià)這

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1163905