本文關鍵詞：雙隨機跳擴散模型下亞式期權的定價

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【摘要】：研究了雙隨機跳擴散模型下的亞式期權的定價問題.首先引入一個雙隨機跳擴散過程.然后通過測度變換消除了亞式期權定價中的路經依賴性問題.最后利用鞅定價方法和Ito引理得到了跳擴散模型下的亞式期權價格必須滿足的一個積微分方程.通過數值求解該積微分方程就可以得到了亞式期權的價格,供投資者參考.
【作者單位】： 湖南科技學院計算數學研究所;
【基金】：2014湖南省教育廳教改項目(481) 湖南科技學院精品視頻課程項目(概率論)和計算數學重點學科項目資助
【分類號】：F830.9;F224
【正文快照】： §1-引言盡管基于Brown運動和正態(tài)分布的Black-Scholes模型取得了成功,但是越來越多的學者注意到了兩個實際的金融事實:1)不對稱的偏峰現(xiàn)象,換句話說就是收益分布偏左,并且有不同于正態(tài)分布的尖峰厚尾現(xiàn)象;2)波動率微笑.更為精確地說,假如Black-Scholes模型是正確的,那么隱含

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本文編號：1165064