本文關(guān)鍵詞：隨機利率下線性區(qū)間期權(quán)的定價公式

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【摘要】：借助于測度變換獲得了線性區(qū)間期權(quán)的一般定價公式;利用鞅理論和Girsanov定理,在利率服從于擴展的Vasicek利率模型時,得到了線性區(qū)間期權(quán)精確的定價公式.
【作者單位】： 河北師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;河北省計算數(shù)學(xué)與應(yīng)用重點實驗室;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(10801043) 河北省自然科學(xué)基金(08M001) 河北省教育廳基金(2008126)
【分類號】：F224;F830
【正文快照】： 期權(quán)作為最重要金融衍生工具之一,在防范和規(guī)避風(fēng)險中起著巨大的作用.1973年,Black等[1]創(chuàng)立了期權(quán)定價的數(shù)學(xué)模型,Black-Scholes期權(quán)定價公式引起了國際上經(jīng)濟理論界、實務(wù)界的極大關(guān)注,開辟了理論指導(dǎo)金融實踐的先河,打破了人的行為無法定量描述的舊觀念.Black-Scholes公式

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本文編號：1163695