本文關(guān)鍵詞：我國玉米期貨價格波動非對稱性研究

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【摘要】：玉米期貨在農(nóng)產(chǎn)品期貨交易中具有重要地位。研究玉米期貨價格波動,對于促進我國玉米產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。本文采用非對稱GARCH模型實證研究我國玉米期貨價格波動,結(jié)果表明:我國玉米期貨價格波動具有非對稱性。在此基礎(chǔ)上,進一步探討了我國玉米期貨價格波動非對稱效應(yīng)產(chǎn)生的原因,提出加強對期貨市場中小投資者的教育和大力發(fā)展機構(gòu)投資者的建議。
【作者單位】： 四川大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;
【分類號】：F224;F323.7;F724.5
【正文快照】： 玉米期貨自推出以來就成為世界上歷史最悠久、生命周期最長的期貨品種,是世界上成交量最大的期貨合約。一般來講,期貨市場所反映的未來價格對商品生產(chǎn)產(chǎn)生重要的引導(dǎo)作用,通過期貨市場反映的價格,調(diào)節(jié)商品的生產(chǎn)、消費。通過遠期合約,規(guī)避商品生產(chǎn)、流通中的風(fēng)險。但是,期貨

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本文編號：1141077