本文關鍵詞：我國商品期貨國際定價影響力比較研究

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【摘要】：本文基于結構化向量自回歸模型,對我國大宗商品期貨品種與其所在的國際定價中心期貨價格進行實證分析和比較研究。結果表明,以大豆為代表的參與者涉及面不廣,無法形成聚集效應的期貨品種,價格跟隨國際價格波動;以橡膠為代表的參與者涉及面廣,市場發(fā)展基礎穩(wěn)固的期貨品種,價格對國際價格具有主導作用。
【作者單位】： 中國農業(yè)大學經濟管理學院;
【分類號】：F724.5;F224
【正文快照】： 我國期貨市場經過20多年的發(fā)展,市場規(guī)模穩(wěn)步擴大,產品不斷豐富,但在國際市場上依然沒有話語權,國內商品一直跟隨國際市場的價格走勢。我國是大宗商品消費大國,但在國際大宗商品市場上,只能被動接受國際市場的定價,這給我國經濟帶來重大損失。因此,提高我國大宗商品的國際定價

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本文編號：1140243