本文關(guān)鍵詞：歐盟碳排放權(quán)交易市場價(jià)格發(fā)現(xiàn)的實(shí)證研究

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【摘要】：通過建立向量自回歸模型,利用協(xié)整檢驗(yàn)、格蘭杰因果檢驗(yàn)等計(jì)量方法對歐盟碳排放權(quán)交易市場主要商品的期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析,以檢驗(yàn)碳期貨市場是否具備傳統(tǒng)期貨市場的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。結(jié)果表明,EUA和CER各自的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格之間存在長期均衡關(guān)系;EUA和CER各自的期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間具有相互影響的關(guān)系。EUA的期現(xiàn)貨價(jià)格各自互為格蘭杰原因,說明配額交易機(jī)制下的歐盟碳排配額的期貨現(xiàn)貨價(jià)格相互引導(dǎo)。而CER期貨價(jià)格是現(xiàn)貨價(jià)格的格蘭杰原因,現(xiàn)貨價(jià)格不是期貨價(jià)格的格蘭杰原因。這對于研究碳交易市場的運(yùn)行效率,以及中國將來建立碳期貨交易所都具有一定的意義。
【作者單位】： 南京航空航天大學(xué);南京中醫(yī)藥大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 歐盟碳排放權(quán)市場 價(jià)格發(fā)現(xiàn) 實(shí)證研究
【基金】：國家自然科學(xué)基金(項(xiàng)目編號:71203100) 國家社科基金項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:11BGL038) 南京航空航天大學(xué)基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)科研項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:NR2011046)資助
【分類號】：F224;X196
【正文快照】： 從目前關(guān)于碳排放這個(gè)新興市場的研究文獻(xiàn)來看,相關(guān)學(xué)者尤其是國內(nèi)的研究重點(diǎn)仍在碳市場的制度與發(fā)展方向等定性方面,定量研究并不多。與一般市場相比,碳市場受到國際政治博弈的影響非常大,因此有更為復(fù)雜的價(jià)格波動(dòng)特性。而碳市場的發(fā)展和二氧化碳減排的效果,在很大程度上受

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中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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本文編號：1136023