本文關(guān)鍵詞：離散障礙期權(quán)定價的蒙特卡羅模擬

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【摘要】：利用蒙特卡羅模擬方法對離散障礙期權(quán)進行定價,并結(jié)合對偶抽樣、條件期望、重要性抽樣3種方差縮減技術(shù)降低模擬方差。設(shè)計數(shù)值實驗針對離散障礙期權(quán)進行定價分析,比較了各種模擬方法的方差縮減效率。結(jié)果表明利用對偶抽樣、條件期望、重要性抽樣3種方差縮減技術(shù)的蒙特卡羅模擬方法能夠?qū)﹄x散障礙期權(quán)進行穩(wěn)定的定價。
【作者單位】： 北京化工大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 蒙特卡羅方法 離散障礙期權(quán) 條件期望 重要性抽樣
【分類號】：F830.9;O242.2
【正文快照】： 引言障礙期權(quán)是指期權(quán)生效或者失效依賴于期權(quán)到期前是否穿過障礙值的期權(quán)。障礙期權(quán)是十分常見的期權(quán),對障礙期權(quán)的定價問題是期權(quán)定價中的重要問題之一。目前對于離散障礙期權(quán)的定價方法有很多,其中數(shù)值分析方法主要有網(wǎng)格分析方法[1],有限差分方法[2]和蒙特卡羅模擬方法[3

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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