本文關(guān)鍵詞：基于滬深300股指期貨合約的日內(nèi)高頻跨期統(tǒng)計(jì)套利策略

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【摘要】：該文進(jìn)行滬深300股指期貨高頻日內(nèi)跨期統(tǒng)計(jì)套利策略研究,設(shè)計(jì)了滬深300指數(shù)期貨跨期價(jià)差描述模型及套利交易觸發(fā)與停止模型以及相應(yīng)的參數(shù)估計(jì)方法,通過(guò)組合以上2個(gè)模型構(gòu)造出了日內(nèi)高頻跨期統(tǒng)計(jì)套利策略算法,并使用0.5s取樣數(shù)據(jù),基于較為嚴(yán)苛的交易成本假設(shè),實(shí)證驗(yàn)證了上述套利策略算法的有效性。
【作者單位】： 清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股指期貨 統(tǒng)計(jì)套利 跨期套利 高頻套利
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70871071,71272024)
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 統(tǒng)計(jì)套利的概念于20世紀(jì)80年代初由Mor-ganstanley的Tartaglia研究團(tuán)隊(duì)提出[1]。它是在建立金融資產(chǎn)價(jià)格時(shí)間序列模型的基礎(chǔ)上,利用統(tǒng)計(jì)分析識(shí)別不同資產(chǎn)間錯(cuò)誤定價(jià)關(guān)系,并基于錯(cuò)誤定價(jià)關(guān)系會(huì)回復(fù)到正常狀態(tài)的判定,研究并設(shè)定套利交易規(guī)則從而實(shí)現(xiàn)的套利交易。在采用相同杠桿

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 韓廣哲;陳守東;;統(tǒng)計(jì)套利模型研究——基于上證50指數(shù)成份股的檢驗(yàn)[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2007年05期

2 葉恒潔;;基于協(xié)整的統(tǒng)計(jì)套利實(shí)證研究[J];中國(guó)商貿(mào);2009年13期

3 戴進(jìn);;基于協(xié)整的股指期貨和ETF的統(tǒng)計(jì)套利[J];中國(guó)證券期貨;2012年10期

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 楊懷東;潘s，

本文編號(hào)：1115799