本文關鍵詞：一類跳擴散過程下期權定價公式的參數(shù)估計

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【摘要】：對于參數(shù)為常數(shù)的跳擴散過程模型下的期權公式,本文給出了較為方便的利用歷史數(shù)據(jù)計算其參數(shù)的極大似然估計.
【作者單位】： 南京師范大學商學院;南京師范大學金融與統(tǒng)計研究所;無錫市第三高級中學;
【關鍵詞】： 期權定價 跳擴散過程 參數(shù)估計
【基金】：國家自然科學基金(61374080、10801056) 國家社會科學基金(13BJY171) 江蘇省社會科學基金(09CJS002) 江蘇省高校哲學社會科學基金(2013SJD790031)
【分類號】：F830.91;O212.1
【正文快照】： 期權定價問題是衍生證券定價問題的核心問題之一.Black和Scholes[1]假定股票價格服從幾何Brown運動,并給出了著名的Black-Scholes公式.這一開創(chuàng)性的工作被譽為現(xiàn)代金融理論的又一次“革命”.由于幾何Brown運動是連續(xù)隨機過程,所以假設股票的價格過程是幾何Brown運動就意味著假

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