本文關鍵詞：基于Fourier變換的裂解價差期權定價

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【摘要】：本文研究了期貨期權和裂解價差期權的定價問題.利用Fourier變換方法,在ASub CIR模型的基礎上,獲得了單因素期貨期權,兩因素期貨期權以及價差期權價格的表達式,最后用C++和MATLAB計算出期權的價格,解決了利用特征函數(shù)展開法計算期權價格時速度較慢且不穩(wěn)定的問題.
【作者單位】： 中國科學技術大學統(tǒng)計與金融系;
【關鍵詞】： ASub CIR模型 Fourier變換 期貨期權 價差期權
【基金】：國家自然科學基金資助(11371340)
【分類號】：F830.9;O174.2
【正文快照】： 1引言隨著中國金融市場的發(fā)展,期權將逐步進入中國市場,并有越來越大的發(fā)展空間,期權定價的問題也逐漸受到關注.近些年來,很多學者研究了一些特殊期權以及含期權的金融產(chǎn)品的定價問題[1-5].本文主要研究商品期貨期權和裂解價差期權的定價問題.期貨期權和裂解價差期權分別指以

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1 韓立巖;崔e，

本文編號：1069652