發(fā)布時(shí)間：2017-10-13 22:34

  本文關(guān)鍵詞：模擬期貨交易撮合系統(tǒng)研究與實(shí)現(xiàn)

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【摘要】：期貨交易系統(tǒng)的特點(diǎn)是系統(tǒng)的用戶越多,并發(fā)的數(shù)量就會很大,市場行情又是瞬息萬變的,而每個(gè)交易者都希望能夠在盡量短的時(shí)間內(nèi)看到自己的委托回報(bào)和成交回報(bào),而處理這些委托數(shù)據(jù)的就是交易所內(nèi)的撮合系統(tǒng)。交易撮合系統(tǒng)是交易所中非常重要的業(yè)務(wù)系統(tǒng),在其運(yùn)行過程中能否保證穩(wěn)定可靠將直接影響到整個(gè)交易體系的安全。本文綜合利用C++、MySQL數(shù)據(jù)庫等設(shè)計(jì)并模擬實(shí)現(xiàn)了期貨交易撮合系統(tǒng)。依照系統(tǒng)的設(shè)計(jì)目標(biāo)和功能需求,確定了系統(tǒng)的架構(gòu)由客戶端、服務(wù)器端、后臺數(shù)據(jù)庫三部分組成�？蛻舳死肣t技術(shù)完成了各界面的開發(fā)�？蛻舳讼到y(tǒng)能模擬投資者進(jìn)行客戶開戶與銷戶,資金賬戶開戶與銷戶,密碼重置,客戶進(jìn)行買賣下單委托等。服務(wù)端系統(tǒng)能模擬交易所對委托數(shù)據(jù)進(jìn)行簡易撮合成交,并將結(jié)果返送回客戶前端。網(wǎng)絡(luò)通信方式以Socket通信為基礎(chǔ),用戶發(fā)出操作指令后,客戶端通過觸發(fā)Socket與服務(wù)器端進(jìn)行通信,當(dāng)服務(wù)器端利用內(nèi)存撮合技術(shù)完成后,寫入MySQL數(shù)據(jù)庫。經(jīng)過客戶下單測試,當(dāng)期貨合約滿足期貨交易規(guī)則后,買賣隊(duì)列雙方實(shí)現(xiàn)撮合交易,生成成交價(jià)格,模擬實(shí)現(xiàn)了期貨交易撮合系統(tǒng)。
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【學(xué)位授予單位】：東華大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：TP311.52
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-11
• 第一章 緒論11-16
• 1.1 研究的背景與意義11
• 1.2 期貨交易業(yè)務(wù)和交易系統(tǒng)概述11-14
• 1.2.1 期貨交易所業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢11-12
• 1.2.2 交易系統(tǒng)國外現(xiàn)狀12-13
• 1.2.3 交易系統(tǒng)國內(nèi)現(xiàn)狀13-14
• 1.3 本課題的意義和主要工作14
• 1.4 論文組織結(jié)構(gòu)14-16
• 第二章 基本業(yè)務(wù)知識和技術(shù)背景16-23
• 2.1 期貨交易的基本業(yè)務(wù)知識16-19
• 2.1.1 期貨交易概述16
• 2.1.2 期貨交易市場16
• 2.1.3 期貨投資者16-17
• 2.1.4 期貨交易過程17-18
• 2.1.5 系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)規(guī)定18
• 2.1.6 系統(tǒng)中的委托業(yè)務(wù)流程18-19
• 2.2 期貨交易撮合系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理19-20
• 2.2.1 委托隊(duì)列排序規(guī)則19
• 2.2.2 委托單撮合規(guī)則19-20
• 2.3 技術(shù)背景20-21
• 2.3.1 C++簡介20
• 2.3.2 MySQL簡介20-21
• 2.4 本章小結(jié)21-23
• 第三章 中金所交易系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)23-29
• 3.1 交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)目標(biāo)23
• 3.2 交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則23-24
• 3.2.1 高可靠性23
• 3.2.2 高性能23-24
• 3.2.3 數(shù)據(jù)吞吐量大24
• 3.2.4 可伸縮/可擴(kuò)充性強(qiáng)24
• 3.2.5 發(fā)展的平滑性24
• 3.3 中金所交易系統(tǒng)的總體架構(gòu)24-26
• 3.4 中金所交易系統(tǒng)的任務(wù)模型26-28
• 3.5 本文系統(tǒng)總體框架28
• 3.6 本章小結(jié)28-29
• 第四章 系統(tǒng)的分析與設(shè)計(jì)29-37
• 4.1 系統(tǒng)分析29-32
• 4.1.1 客戶端系統(tǒng)分析29-30
• 4.1.2 服務(wù)端系統(tǒng)分析30-32
• 4.2 系統(tǒng)模塊總體設(shè)計(jì)32-33
• 4.3 數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)33-36
• 4.4 本章小結(jié)36-37
• 第五章 客戶端系統(tǒng)研究與實(shí)現(xiàn)37-41
• 5.1 軟件概述37
• 5.2 客戶端系統(tǒng)期貨買賣業(yè)務(wù)流程37-38
• 5.3 軟件實(shí)現(xiàn)功能38-40
• 5.3.1 系統(tǒng)雜項(xiàng)參數(shù)設(shè)置38
• 5.3.2 系統(tǒng)交易庫初始化38
• 5.3.3 完成參數(shù)判斷和客戶的下單38-39
• 5.3.4 設(shè)置當(dāng)日最大可交易數(shù)39
• 5.3.5 申請重置密碼39
• 5.3.6 客戶開戶/銷戶39
• 5.3.7 客戶資金賬戶開戶/銷戶39-40
• 5.3.8 銀行存取款40
• 5.4 本章小結(jié)40-41
• 第六章 撮合系統(tǒng)服務(wù)端的研究與實(shí)現(xiàn)41-48
• 6.1 系統(tǒng)概述41
• 6.2 撮合系統(tǒng)的性能分析41
• 6.3 撮合技術(shù)的選取41-43
• 6.3.1 數(shù)據(jù)庫撮合41
• 6.3.2 內(nèi)存撮合技術(shù)41-42
• 6.3.3 兩種撮合模式比較42-43
• 6.4 內(nèi)存撮合的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)43-47
• 6.4.1 內(nèi)存組織結(jié)構(gòu)43-45
• 6.4.2 撮合核心的體系結(jié)構(gòu)45-46
• 6.4.3 撮合處理模塊46
• 6.4.4 線程的處理46-47
• 6.5 本章小結(jié)47-48
• 第七章 系統(tǒng)運(yùn)行與測試48-60
• 7.1 系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)庫搭建48
• 7.1.1 交易所服務(wù)器端48
• 7.1.2 創(chuàng)建客戶信息表和買賣明細(xì)表48
• 7.2 系統(tǒng)運(yùn)行48-53
• 7.2.1 客戶端系統(tǒng)48-52
• 7.2.2 服務(wù)端系統(tǒng)52-53
• 7.3 系統(tǒng)測試53-59
• 7.3.1 客戶端系統(tǒng)運(yùn)行前信息查看53-54
• 7.3.2 客戶端系統(tǒng)運(yùn)行后信息查看54-55
• 7.3.3 服務(wù)端系統(tǒng)運(yùn)行前信息查看55-56
• 7.3.4 服務(wù)端系統(tǒng)運(yùn)行后信息g，
  
  本文編號：1027462
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