發(fā)布時(shí)間：2017-10-13 11:28

  本文關(guān)鍵詞：CME套利制度、產(chǎn)品分析及其對(duì)我國的啟示

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【摘要】：文章在簡要分析套利的理論基礎(chǔ)后,研究了國外期貨交易所套利產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì),著重介紹了CME(芝加哥商品交易所)對(duì)套利交易的頭寸限制和保證金要求方面的優(yōu)惠政策;并對(duì)CME的跨期套利、跨交易所、跨產(chǎn)品套利類期權(quán)產(chǎn)品的內(nèi)容和交易情況進(jìn)行了介紹。在此基礎(chǔ)上,提出了設(shè)計(jì)國內(nèi)期貨交易所套利產(chǎn)品和相關(guān)制度的研究框架。
【作者單位】： 安徽省社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所;合肥工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 套利 期貨 期權(quán)
【基金】：安徽省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(AHSK11-12D242)
【分類號(hào)】：F724.5;F224
【正文快照】： 期貨是在未來某一時(shí)間按照約定價(jià)格買入或者賣出某一商品(資產(chǎn))的標(biāo)準(zhǔn)化合約,從交易方向看可以分為買入和賣出。套利(arbitrage)通常是指同一個(gè)產(chǎn)品在兩個(gè)市場(chǎng)有兩個(gè)價(jià)格,在不考慮運(yùn)輸成本的前提下,在價(jià)格較低的市場(chǎng)買入該產(chǎn)品后再到價(jià)格較高的市場(chǎng)賣出,從而通過低買高賣賺取

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本文編號(hào)：1024615