本文關(guān)鍵詞：分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境中隨機(jī)利率下的復(fù)合期權(quán)定價(jià)

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【摘要】：期權(quán)是一種重要的金融衍生工具,自20世紀(jì)70年代中期美國(guó)出現(xiàn)以來(lái),期權(quán)定價(jià)理論及其應(yīng)用研究得到迅速發(fā)展,取得了豐碩的理論成果。隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展,新型期權(quán)應(yīng)運(yùn)而生,如亞式期權(quán)、障礙期權(quán)、復(fù)合期權(quán)等。因此,如何對(duì)上述新型期權(quán)進(jìn)行定價(jià)成為金融界和數(shù)學(xué)界人士亟需解決的重要問(wèn)題之一。 本文通過(guò)隨機(jī)分析、隨機(jī)過(guò)程等數(shù)學(xué)工具來(lái)討論看漲期權(quán)和復(fù)合期權(quán)的定價(jià)。在隨機(jī)利率服從Vasicek利率模型或分?jǐn)?shù)Vasicek利率模型、標(biāo)的資產(chǎn)服從分?jǐn)?shù)擴(kuò)散模型或分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的條件下,推導(dǎo)出復(fù)合期權(quán)的定價(jià)公式。 第二章,在利率服從Vasicek利率,標(biāo)的資產(chǎn)服從分?jǐn)?shù)幾何布朗運(yùn)動(dòng)的條件下,推導(dǎo)出復(fù)合期權(quán)的定價(jià)公式。 第三章,在利率服從Vasicek利率,標(biāo)的資產(chǎn)服從分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的條件下,推導(dǎo)出復(fù)合期權(quán)的定價(jià)公式。 第四章,在利率服從分?jǐn)?shù)Vasicek利率,標(biāo)的資產(chǎn)服從分?jǐn)?shù)幾何布朗運(yùn)動(dòng)的條件下,推導(dǎo)出復(fù)合期權(quán)的定價(jià)公式。 第五章,在利率服從分?jǐn)?shù)Vasicek利率,標(biāo)的資產(chǎn)服從分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的條件下,推導(dǎo)出復(fù)合期權(quán)的定價(jià)公式。 第六章,提出本文需要進(jìn)一步解決的問(wèn)題。
【關(guān)鍵詞】：期權(quán) 風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度 復(fù)合期權(quán) Vasicek利率 分?jǐn)?shù)Vasicek利率 分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)
【學(xué)位授予單位】：湘潭大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.9
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-8
• 第一章 緒論8-11
• §1.1 復(fù)合期權(quán)定價(jià)理論的主要發(fā)展8-10
• §1.2 選題依據(jù)10
• §1.3 本文的主要結(jié)果及創(chuàng)新之處10-11
• 第二章 Vasicek利率下分?jǐn)?shù)擴(kuò)散模型的復(fù)合期權(quán)定價(jià)11-26
• §2.1 市場(chǎng)模型11-13
• §2.2 Vasicek利率下分?jǐn)?shù)擴(kuò)散模型的看漲期權(quán)定價(jià)13-15
• §2.3 Vasicek利率下分?jǐn)?shù)擴(kuò)散模型的復(fù)合期權(quán)定價(jià)15-26
• 第三章 Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的復(fù)合期權(quán)定價(jià)26-35
• §3.1 市場(chǎng)模型26-27
• §3.2 Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的看漲期權(quán)定價(jià)27-29
• §3.3 Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的復(fù)合期權(quán)定價(jià)29-35
• 第四章 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)擴(kuò)散模型的復(fù)合期權(quán)定價(jià)35-47
• §4.1 分?jǐn)?shù)隨機(jī)利率模型和零息債券定價(jià)35-37
• §4.2 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)擴(kuò)散模型的看漲期權(quán)定價(jià)37-40
• §4.3 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)擴(kuò)散模型的復(fù)合期權(quán)定價(jià)40-47
• 第五章 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的復(fù)合期權(quán)定價(jià)47-56
• §5.1 市場(chǎng)模型47-48
• §5.2 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的看漲期權(quán)定價(jià)48-50
• §5.3 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的復(fù)合期權(quán)定價(jià)50-56
• 第六章 本文需要進(jìn)一步研究的問(wèn)題56-57
• 參考文獻(xiàn)57-60
• 致謝60

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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本文編號(hào)：1006364