本文關鍵詞：隨機利率下O-U過程的冪型歐式期權定價

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【摘要】：文章考慮了標的資產(chǎn)價格和利率的隨機性與均值回復性,采用了Vasicek模型和指數(shù)O-U過程來刻畫利率和股票價格的變化規(guī)律,在隨機利率環(huán)境下,利用保險精算方法,研究了股票價格遵循指數(shù)O-U過程的冪型歐式期權的定價問題,得到了冪型歐式期權的定價公式。
【作者單位】： 上海理工大學管理學院;皖西學院金融與數(shù)學學院;
【關鍵詞】： O-U過程 隨機利率 冪型期權 保險精算法
【基金】：國家自然科學基金資助項目(11171221) 上海市一流學科基金資助項目(XTKX2012) 安徽省高校優(yōu)秀青年基金資助項目(2012SQRL196) 安徽高等學校省級自然科學研究資助項目(KJ2011B210)
【分類號】：O211.6;F830.91
【正文快照】： 0引言隨著金融市場的蓬勃發(fā)展,以及為了滿足人們對金融投資產(chǎn)品的不同需求,金融市場上出現(xiàn)了許多新型的衍生產(chǎn)品,作為保值和避險的工具,在金融市場上被廣泛地應用,其中,冪型期權就是一種重要的新型金融衍生產(chǎn)品,它允許持有人可以獲得一個標準期權的損益,但標的資產(chǎn)價格被提高

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本文編號：1006729