本文關(guān)鍵詞：基于RAROC的我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置效率研究

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【摘要】：在全球經(jīng)濟金融出現(xiàn)一體化的背景下,一方面,國際金融環(huán)境發(fā)生了變化,金融并購事件不斷發(fā)生,越來越多的國家將繼續(xù)擴大其資產(chǎn)規(guī)模;另一方面,金融脫媒的產(chǎn)生。為了開拓新的市場而愿意承擔(dān)更高的風(fēng)險成本,但對可能造成的損失準備沒有提供相應(yīng)的銀行資本水平。巨大的連鎖效應(yīng)及破壞性往往在資金鏈條發(fā)生斷裂的情況下發(fā)生。在經(jīng)濟全球化不斷發(fā)展的今天,金融業(yè)在經(jīng)濟中的重要性越來越得到凸顯,其是否健康穩(wěn)定的發(fā)展直接影響到一國經(jīng)濟的運行狀況。企業(yè)只要有經(jīng)濟活動就會存在風(fēng)險,而商業(yè)銀行作為我國金融業(yè)的核心組成部分,經(jīng)營對象的特殊性決定了其所面臨的風(fēng)險有別于其他的一般企業(yè)。20世紀70年代,銀行業(yè)經(jīng)營危機讓全世界震驚,由此催生出了著名的銀行業(yè)公約《巴塞爾資本協(xié)議Ⅰ》,其確立了全球統(tǒng)一的銀行風(fēng)險管理標準。而面對金融機構(gòu)和金融監(jiān)管過程中出現(xiàn)的新問題《巴塞爾新資本協(xié)議》(以下簡稱“新資本協(xié)議”)、《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ》也相繼出臺,新資本協(xié)議代表著未來銀行業(yè)風(fēng)險管理和資本監(jiān)管的發(fā)展方向。我國對于資本管理應(yīng)給予足夠重視,在銀行資本金不斷增加的時候,對于風(fēng)險管理的模式和方法,必須考慮改變監(jiān)管思路,采取更有效的措施來確保盈利性、流動性和風(fēng)險性三者的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。實際上,國外先進銀行在20年前就已將經(jīng)濟資本作為其一種管理工具。由于經(jīng)濟資本可以將風(fēng)險和收益與資本三者結(jié)合起來進行考慮,確保經(jīng)營收益的同時更加關(guān)注風(fēng)險的發(fā)生,才能規(guī)避追求單個資產(chǎn)規(guī)模的擴大,才能有效的實現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警,最大限度地降低和分散風(fēng)險。由于我國經(jīng)濟資本配置還不那么成熟,因此,經(jīng)濟資本配置研究具有深刻的理論意義與較強的現(xiàn)實意義。本文在梳理國內(nèi)外經(jīng)濟資本配置理論的基礎(chǔ)上,根據(jù)國外配置的實踐經(jīng)驗,結(jié)合我國四家大型商業(yè)銀行的實際情況,對我國銀行業(yè)資本配置進行實證研究,進而提出配置的對策建議。本文共分為六個章節(jié)第一章導(dǎo)論。簡述本文的研究背景與意義以及相關(guān)文獻綜述,并簡述了文章的創(chuàng)新點與不足。第二章商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置概述。首先介紹了經(jīng)濟資本配置的三種方式,由于經(jīng)濟資本計量是經(jīng)濟資本配置的基礎(chǔ),所以本章按照風(fēng)險的類型詳細介紹了經(jīng)濟資本的計量,隨后對商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置進行了介紹,為第四章的實證部分做了鋪墊。第三章我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置現(xiàn)狀及存在的主要問題。本章分為兩大塊,第一部分介紹了我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的現(xiàn)狀,由于實證部分分別選取了兩家國有商業(yè)銀行與兩家股份制商業(yè)銀行,所以本章分別對我國國有、股份制商業(yè)銀行的現(xiàn)狀進行了闡述。第二部分分析了我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置存在的主要問題。第四章基于RAROC波動的我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置效率實證分析。本章是本文的重點,使用了RAROC模型對我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置效率進行分析。依據(jù)第三章我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置中存在的問題,選取了適合我國商業(yè)銀行自身的計量模型進行實證分析。通過實證分析的結(jié)果得出要想提高配置效率,我國商業(yè)銀行需擴大資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模,將資本更多的配置在資產(chǎn)業(yè)務(wù)當中。第五章提高我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置管理能力的對策建議。通過第三章我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置存在的主要問題與第四章實證分析的結(jié)果,提出了相應(yīng)的對策建議。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 經(jīng)濟資本 配置 效率 RAROC
【學(xué)位授予單位】：云南財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33;F830.42
【目錄】：

• 摘要3-5
• Abstract5-10
• 第一章 導(dǎo)論10-22
• 第一節(jié) 研究背景及研究意義10-13
• 一、選題背景10-12
• 二、本文的現(xiàn)實意義12-13
• 第二節(jié) 文獻綜述13-18
• 一、基礎(chǔ)理論13-14
• 二、經(jīng)濟資本計量理論14-15
• 三、經(jīng)濟資本配置理論15-18
• 第三節(jié) 研究方法與思路18-21
• 一、研究方法18-19
• 二、研究思路19-20
• 三、研究路線圖20-21
• 第四節(jié) 創(chuàng)新點與不足21-22
• 一、本文主要創(chuàng)新之處21
• 二、本文的不足之處21-22
• 第二章 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置概述22-28
• 第一節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置方式22-23
• 一、單獨經(jīng)濟資本22
• 二、邊際經(jīng)濟資本22-23
• 三、分散化經(jīng)濟資本23
• 第二節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本計量23-26
• 一、信用風(fēng)險資本的計量24-25
• 二、市場風(fēng)險資本的計量25
• 三、操作風(fēng)險資本的計量25-26
• 第三節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置26-28
• 第三章 我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置現(xiàn)狀及存在的主要問題28-34
• 第一節(jié) 我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置現(xiàn)狀28-30
• 一、國有商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置現(xiàn)狀28-29
• 二、股份制商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置現(xiàn)狀29-30
• 第二節(jié)我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置存在的主要問題30-34
• 一、技術(shù)水平落后，導(dǎo)致風(fēng)險計量不準確。30-31
• 二、風(fēng)險計量類型不完整、不準確31
• 三、對經(jīng)濟資本配置的認識存在片面性31-32
• 四、管理層決策作用有待提高32
• 五、缺乏風(fēng)險管理方面專業(yè)人才的培養(yǎng)32-34
• 第四章 基于RAROC波動的我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置效率實證分析34-52
• 第一節(jié) 理論基礎(chǔ)34-36
• 一、RAROC的涵義34-35
• 二、RAROC的作用35-36
• 第二節(jié) 指標數(shù)據(jù)選取及簡單的計算過程36-52
• 一、經(jīng)濟資本的近似計算37-39
• 二、RAROC的計算39-50
• 三、基于RAROC波動計算出四家銀行的經(jīng)濟資本配置效率50
• 四、小結(jié)50-52
• 第五章 提高我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置效率的對策建議52-57
• 第一節(jié) 完善涵蓋多種風(fēng)險類型的經(jīng)濟資本管理機制52
• 第二節(jié) 加強對經(jīng)濟資本配置理念的認識52-53
• 第三節(jié) 提高技術(shù)水平完善數(shù)據(jù)庫建設(shè)53-54
• 第四節(jié) 研發(fā)適合我國國情的風(fēng)險計量模型54-55
• 第五節(jié) 加快建立業(yè)務(wù)調(diào)整機制55
• 第六節(jié) 培育全面風(fēng)險管理文化55-57
• 結(jié)論與展望57-59
• 參考文獻59-62
• 致謝62-64
• 本人在讀期間完成的科研成果64

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前7條

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本文編號：744701