本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化背景下我國(guó)上市銀行盈利模式的轉(zhuǎn)型研究

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【摘要】：近年來(lái),我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的步伐不斷加快。2013年7月20日起,金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制全面放開,貸款利率市場(chǎng)化已基本完成。2014年11月和2015年3月,中國(guó)人民銀行相繼兩次上調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款利率浮動(dòng)區(qū)間上限,標(biāo)志著我國(guó)存款利率市場(chǎng)化改革也在穩(wěn)步加速推進(jìn)。由此可見,利率市場(chǎng)化改革已經(jīng)進(jìn)入真正意義上的深水區(qū)。隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程的不斷推進(jìn),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇必將導(dǎo)致存貸款利差不斷縮小,由此我國(guó)商業(yè)銀行傳統(tǒng)的利差主導(dǎo)型盈利模式將受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn),商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型顯得尤為迫切。然而,我國(guó)商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型的效果究竟如何,是否能夠有效提升銀行收益?不同類型商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型的方向是否相同?在利率市場(chǎng)化進(jìn)程不斷推進(jìn)的背景下,以上問題成為我國(guó)商業(yè)銀行需要深入探討的重要課題。本文將對(duì)上述問題進(jìn)行研究,以期為我國(guó)商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型提供實(shí)證支持,并給出相應(yīng)的對(duì)策建議。本文首先對(duì)商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型的相關(guān)理論進(jìn)行總結(jié)和分析,并對(duì)商業(yè)銀行盈利模式進(jìn)行定義和具體量化,在比較分析企業(yè)收入多元化指標(biāo)的基礎(chǔ)上,選取非利息收入占比和基于赫芬達(dá)爾指數(shù)(HHI)的收入多元化程度兩個(gè)指標(biāo)作為商業(yè)銀行盈利模式的具體量化指標(biāo),同時(shí)還對(duì)面板數(shù)據(jù)模型的檢驗(yàn)與設(shè)定方法進(jìn)行了總結(jié)回顧。其次,對(duì)我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的進(jìn)程進(jìn)行了回顧,對(duì)利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行盈利模式的影響機(jī)理進(jìn)行分析；以美國(guó)為例,對(duì)中外商業(yè)銀行盈利模式的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了評(píng)析和比較,分別從理論和現(xiàn)實(shí)的角度闡述了利率市場(chǎng)化背景下我國(guó)商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型的必要性和緊迫性。最后,對(duì)我國(guó)上市銀行盈利模式轉(zhuǎn)型的效果進(jìn)行了實(shí)證研究,選取16家上市銀行2006年-2013年的數(shù)據(jù)為研究樣本,建立面板數(shù)據(jù)模型,分別對(duì)四個(gè)樣本組進(jìn)行面板回歸分析,實(shí)證檢驗(yàn)上市銀行整體及三類銀行盈利模式轉(zhuǎn)型對(duì)其收益的影響。通過(guò)前三部分的定性研究得到的結(jié)論是：(1)伴隨著利率市場(chǎng)化改革步伐的不斷加快,我國(guó)商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型具有必要性和緊迫性；(2)我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的非利息收入占比遠(yuǎn)高于全國(guó)性股份制商業(yè)銀行及城市商業(yè)銀行,說(shuō)明國(guó)有商業(yè)銀行在拓展非利息收入上更具優(yōu)勢(shì)；(3)美國(guó)不同規(guī)模商業(yè)銀行實(shí)施差異化的盈利模式,值得我國(guó)借鑒。通過(guò)第四部分的實(shí)證研究得到的結(jié)論是：(1)對(duì)于所有商業(yè)銀行來(lái)說(shuō),轉(zhuǎn)變盈利模式對(duì)銀行收益都具有正面影響；(2)國(guó)有商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變盈利模式、拓展非利息收入對(duì)其收益的影響要普遍高于全國(guó)性股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行,在盈利模式轉(zhuǎn)型上更具優(yōu)勢(shì)；(3)全國(guó)性股份制商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型的效果不如國(guó)有商業(yè)銀行,且不具備轉(zhuǎn)型上的成本節(jié)約優(yōu)勢(shì),應(yīng)在嚴(yán)格控制成本的前提下,拓展非利息收入、轉(zhuǎn)變盈利模式：(4)城市商業(yè)銀行成本收入比率系數(shù)遠(yuǎn)小于其他銀行,資產(chǎn)規(guī)模系數(shù)為負(fù),且盈利模式轉(zhuǎn)型對(duì)收益的影響不顯著,說(shuō)明現(xiàn)階段城市商業(yè)銀行在盈利模式轉(zhuǎn)型上不具優(yōu)勢(shì),保持適當(dāng)?shù)囊?guī)模、專注于傳統(tǒng)的利息收入更有利于其發(fā)展。最后,本文以定性研究和實(shí)證研究結(jié)論為依據(jù),提出了我國(guó)商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型的對(duì)策建議：不同類型的商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)施差異化的盈利模式轉(zhuǎn)型策略,大型商業(yè)銀行應(yīng)以綜合化為轉(zhuǎn)型方向；中型商業(yè)銀行應(yīng)以業(yè)務(wù)專業(yè)化為轉(zhuǎn)型方向；而小型商業(yè)銀行則應(yīng)專注于傳統(tǒng)的利息收入,追求區(qū)域?qū)I(yè)化。
【關(guān)鍵詞】：上市銀行 盈利模式轉(zhuǎn)型 非利息收入 利率市場(chǎng)化 面板數(shù)據(jù)
【學(xué)位授予單位】：中國(guó)海洋大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33;F830.42
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-12
• 0 引言12-25
• 0.1 選題背景與研究意義12-14
• 0.1.1 選題背景12-13
• 0.1.2 研究意義13-14
• 0.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀14-21
• 0.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀14-16
• 0.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀16-21
• 0.3 研究?jī)?nèi)容和研究方法21-23
• 0.3.1 研究?jī)?nèi)容21-22
• 0.3.2 研究方法22-23
• 0.4 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)23-25
• 1 商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型的理論基礎(chǔ)25-35
• 1.1 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論25-27
• 1.1.1 商業(yè)銀行傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)管理理論25-26
• 1.1.2 資產(chǎn)負(fù)債表外管理理論26-27
• 1.2 商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型動(dòng)因理論27-28
• 1.2.1 金融創(chuàng)新理論27
• 1.2.2 多元化理論27-28
• 1.2.3 范圍經(jīng)濟(jì)理論28
• 1.3 商業(yè)銀行盈利模式的釋義及量化指標(biāo)28-31
• 1.3.1 商業(yè)銀行盈利模式及收益水平的釋義28
• 1.3.2 商業(yè)銀行盈利模式的類型28-29
• 1.3.3 商業(yè)銀行盈利模式的具體量化指標(biāo)29-31
• 1.4 面板數(shù)據(jù)模型及檢驗(yàn)方法31-35
• 1.4.1 面板數(shù)據(jù)模型的分類31-32
• 1.4.2 面板單位根檢驗(yàn)32-33
• 1.4.3 面板數(shù)據(jù)模型選擇的檢驗(yàn)方法33-35
• 2 我國(guó)利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行盈利模式的影響35-42
• 2.1 我國(guó)利率市場(chǎng)化改革35-39
• 2.1.1 利率市場(chǎng)化的概念及意義35
• 2.1.2 我國(guó)利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程35-37
• 2.1.3 利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響37-39
• 2.2 利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行盈利模式影響的傳導(dǎo)機(jī)制39-42
• 3 中外商業(yè)銀行盈利模式的比較42-54
• 3.1 美國(guó)商業(yè)銀行盈利模式分析42-47
• 3.1.1 非利息收入占比現(xiàn)狀及變化趨勢(shì)42-44
• 3.1.2 非利息收入構(gòu)成情況44-47
• 3.2 我國(guó)商業(yè)銀行盈利模式分析47-53
• 3.2.1 非利息收入占比現(xiàn)狀及變化趨勢(shì)48-50
• 3.2.2 非利息收入構(gòu)成情況50-53
• 3.3 美國(guó)商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型對(duì)我國(guó)的啟示53-54
• 4 我國(guó)上市銀行盈利模式轉(zhuǎn)型的收益評(píng)價(jià)54-68
• 4.1 研究設(shè)計(jì)54-56
• 4.1.1 樣本的選擇54
• 4.1.2 變量的選擇與定義54-56
• 4.2 模型的構(gòu)建56-61
• 4.2.1 基本模型56
• 4.2.2 面板平穩(wěn)性檢驗(yàn)56-58
• 4.2.3 模型設(shè)定檢驗(yàn)58-61
• 4.3 實(shí)證檢驗(yàn)61-66
• 4.3.1 樣本的描述性統(tǒng)計(jì)61-63
• 4.3.2 模型的回歸結(jié)果63-64
• 4.3.3 回歸結(jié)果分析64-66
• 4.4 實(shí)證結(jié)果的解釋與分析66-68
• 5 研究結(jié)論、建議與展望68-72
• 5.1 研究結(jié)論68-69
• 5.2 對(duì)策建議69-70
• 5.3 研究不足與展望70-72
• 參考文獻(xiàn)72-75
• 致謝75-76
• 個(gè)人簡(jiǎn)歷76
• 發(fā)表的學(xué)術(shù)論文76

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4 沈s，

本文編號(hào)：734469