發(fā)布時(shí)間：2017-08-08 08:24

  本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管研究

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 逆周期資本緩沖 監(jiān)管 廣義矩估計(jì)

【摘要】：全球性金融危機(jī)對銀行體系和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重創(chuàng)引發(fā)人們對銀行經(jīng)營的周期性行為的廣泛探討。巴塞爾協(xié)議中的資本監(jiān)管存在順周期的問題，這被認(rèn)為是商業(yè)銀行經(jīng)營順周期性的重要原因，而信貸渠道被認(rèn)為是資本監(jiān)管順周期性的主要傳導(dǎo)機(jī)制。為應(yīng)對商業(yè)銀行資本監(jiān)管的順周期性問題，國際銀行業(yè)監(jiān)管當(dāng)局巴塞爾委員會提出了逆周期資本監(jiān)管以及具體做法。我國監(jiān)管當(dāng)局為推動國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)在我國的落實(shí)，也在新近出臺的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中對逆周期資本監(jiān)管做出規(guī)定。研究如何計(jì)提逆周期資本緩沖，從而對商業(yè)銀行實(shí)施有效的逆周期資本監(jiān)管具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 本文先從理論方面分析了商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管的提出背景是現(xiàn)行商業(yè)銀行資本監(jiān)管的順周期性，其監(jiān)管機(jī)制是建立逆周期資本緩沖和經(jīng)濟(jì)周期之間的關(guān)系，監(jiān)管目標(biāo)為防范商業(yè)銀行順周期性這一系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。對比分析了國內(nèi)外商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管方面的實(shí)踐，總結(jié)出對我國的三點(diǎn)啟示：堅(jiān)持逆周期資本監(jiān)管、分析我國商業(yè)銀行的周期性、加快我國商業(yè)銀行逆周期資本緩沖的計(jì)提規(guī)則制定。本文通過分析我國14家上市商業(yè)銀行2005-2013年的資本充足率與經(jīng)濟(jì)周期間的關(guān)系，，以及影響資本充足率的其他因素。結(jié)果表明我國上市商業(yè)銀行的資本充足率與經(jīng)濟(jì)周期正相關(guān)，與平均凈資產(chǎn)收益率負(fù)相關(guān)，與平均資產(chǎn)收益率正相關(guān)，說明我國資本充足率監(jiān)管存在順周期性的問題，我國有必要盡快進(jìn)行商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管。同時(shí)說明平均凈資產(chǎn)收益率是我國商業(yè)銀行補(bǔ)充資本的機(jī)會成本，而平均資產(chǎn)收益率的提高使得我國擁有更多的收益去補(bǔ)充資本。本文還對巴塞爾協(xié)議Ⅲ中的逆周期資本計(jì)提方法在我國的適用性進(jìn)行分析，結(jié)果得出該方法在我國適用性較強(qiáng)，但在使用時(shí)應(yīng)結(jié)合我國實(shí)際情況。在前文研究基礎(chǔ)上，提出堅(jiān)持我國商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管、改善商業(yè)銀行資本監(jiān)管、修訂巴塞爾Ⅲ逆周期資本緩沖機(jī)制、綜合運(yùn)用逆周期宏觀審慎監(jiān)管工具四個(gè)方面的建議。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 逆周期資本緩沖 監(jiān)管 廣義矩估計(jì)
【學(xué)位授予單位】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33;F830.42
【目錄】：

• 摘要6-7
• ABSTRACT7-12
• 1 導(dǎo)論12-22
• 1.1 研究背景和意義12-13
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意義13
• 1.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述13-17
• 1.2.1 國外文獻(xiàn)綜述13-15
• 1.2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述15-17
• 1.3 研究思路與方法17-19
• 1.3.1 研究思路17-18
• 1.3.2 研究方法18-19
• 1.4 主要工作及研究創(chuàng)新19-20
• 1.5 論文框架20-22
• 2 商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管的理論透析22-30
• 2.1 商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管的提出背景分析22-27
• 2.1.1 商業(yè)銀行資本監(jiān)管的概述22-25
• 2.1.2 商業(yè)銀行資本監(jiān)管順周期性問題25-26
• 2.1.3 商業(yè)銀行資本監(jiān)管順周期性的原因26-27
• 2.2 商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管的理論分析27-29
• 2.2.1 商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管的內(nèi)在機(jī)制28
• 2.2.2 商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管的目標(biāo)28-29
• 2.3 本章小結(jié)29-30
• 3 國內(nèi)外商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管規(guī)定對我國的啟示30-37
• 3.1 國外商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管的規(guī)定30-34
• 3.1.1 國際組織商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管規(guī)定概述30-32
• 3.1.2 巴塞爾Ⅲ中的商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管方法概述32-33
• 3.1.3 國外代表性國家的商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管規(guī)定33-34
• 3.2 我國的商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管規(guī)定34-35
• 3.3 對我國的啟示35-36
• 3.4 本章小結(jié)36-37
• 4 商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管在我國的實(shí)用性分析37-48
• 4.1 我國商業(yè)銀行資本充足率的周期性實(shí)證37-42
• 4.1.1 研究設(shè)計(jì)與變量選擇37-39
• 4.1.2 樣本數(shù)據(jù)與檢驗(yàn)39-40
• 4.1.3 實(shí)證結(jié)果40-42
• 4.2 我國商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管的方法實(shí)證42-46
• 4.2.1 數(shù)據(jù)選取42
• 4.2.2 模型測算42-44
• 4.2.3 結(jié)果分析44-46
• 4.3 本章小結(jié)46-48
• 5 完善我國商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管的建議48-53
• 5.1 改進(jìn)商業(yè)銀行資本監(jiān)管48-49
• 5.1.1 做好資本管理規(guī)劃48
• 5.1.2 改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)度量模型48-49
• 5.1.3 慎用公允價(jià)值計(jì)量方法49
• 5.2 堅(jiān)持商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管49-50
• 5.2.1 放寬視野，多方借鑒49-50
• 5.2.2 立足國情，統(tǒng)籌規(guī)劃50
• 5.2.3 小心探索，循序漸進(jìn)50
• 5.3 合理運(yùn)用巴塞爾Ⅲ中的逆周期資本監(jiān)管方法50-52
• 5.3.1 綜合類指標(biāo)運(yùn)用50-51
• 5.3.2 研究商業(yè)銀行逆周期資本緩沖的釋放51
• 5.3.3 三大支柱下的商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管51-52
• 5.4 綜合運(yùn)用逆周期宏觀審慎監(jiān)管工具52
• 5.5 本章小結(jié)52-53
• 總結(jié)與展望53-54
• 參考文獻(xiàn)54-58
• 致謝58-59
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和其它科研情況59-60

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 巴曙松;王t熲

本文編號：639030