利率市場化、金融脫媒、各銀行競爭加劇等使得依靠傳統(tǒng)存貸利差盈利的商業(yè)銀行不能繼續(xù)維持高盈利的發(fā)展目標(biāo),甚至可能減弱,各商業(yè)銀行為了自身盈利能力目標(biāo)的穩(wěn)定和加強(qiáng),開始發(fā)展非利息收入,以尋求新的發(fā)展渠道和利潤增長點,形成多元化的收入結(jié)構(gòu),以此來沖減由于存貸利差縮減帶來的收入下降以及單一經(jīng)營業(yè)務(wù)面對更加開放的市場環(huán)境所存在的不確定性風(fēng)險。理論上,基于范圍經(jīng)濟(jì)理論、規(guī)模經(jīng)濟(jì)理論和資產(chǎn)組合理論分析,發(fā)展非利息收入形成多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),對于風(fēng)險的分散效應(yīng)是有一定作用的,但實際上城商行作為我國銀行業(yè)的特有形式,是由原來的部分城市信用社改制而成,其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相對單一,服務(wù)范圍主要是深耕當(dāng)?shù)�、服�?wù)社區(qū),這就導(dǎo)致其客戶群體相較于其他中大型銀行來說偏少,服務(wù)對象主要為當(dāng)?shù)氐闹行∥⑵髽I(yè)和當(dāng)?shù)鼐用?在改制之后有其特殊性存在�；诖�,本文選取城商行這個特殊群體針對非利息收入與銀行風(fēng)險的關(guān)系作進(jìn)一步的研究。本文選取資產(chǎn)規(guī)模超過3000億元的19家城商行2012—2016年的相關(guān)數(shù)據(jù)作為研究樣本,以非利息收入占比和多元化收入指數(shù)分別作為衡量非利息收入發(fā)展和多元化收入結(jié)構(gòu)的指標(biāo),從這兩個方面考察非利息業(yè)務(wù)對城商行經(jīng)營風(fēng)險的影響。首先,本文對我國城商行的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)城商行目前在大力發(fā)展非利息業(yè)務(wù),并且非利息收入的同比增長率也是高于其他兩類銀行的,說明城商行在非利息業(yè)務(wù)的發(fā)展中取得了較好的成績。其次,本文研究發(fā)現(xiàn),實證分析的結(jié)果與理論分析結(jié)果并不一致,從理論分析上非利息業(yè)務(wù)的發(fā)展對城商行經(jīng)營風(fēng)險是有分散效應(yīng)的;但是,從實證結(jié)果的分析知,非利息收入的增長會降低城商行的經(jīng)營風(fēng)險,但在統(tǒng)計上不顯著;多元化收入結(jié)構(gòu)對城商行經(jīng)營風(fēng)險的影響為負(fù),說明城商行多元化的發(fā)展會增加其經(jīng)營風(fēng)險,在統(tǒng)計檢驗上也不顯著。分析其原因是目前我國城商行非利息業(yè)務(wù)發(fā)展水平還不高,且規(guī)模也相對較小,與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)比較波動性是比較大的,這就增加了城商行營業(yè)收入的不穩(wěn)定性,同時,其以提高盈利為目的而經(jīng)營了多樣化的產(chǎn)品,對風(fēng)險的控制不夠。因此,本文研究認(rèn)為,城商行目前還是應(yīng)該將更多的精力放在利息業(yè)務(wù),進(jìn)一步拓展利息業(yè)務(wù)的發(fā)展。
【學(xué)位單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F832.33;F830.42
【部分圖文】：

大學(xué)碩士研究生學(xué)位論文 非利息收入對城商行經(jīng)營風(fēng)險的影響分析表 3.3 城商行樣本 2012—2016 年非利息收入總量及占比年份 非利息收入（億元） 非利息收入占比2016 605.45 16.96%2015 432.68 13.72%2014 350.42 13.79%2013 229.2 10.77%2012 178.58 9.80%數(shù)據(jù)來源：wind 資訊與 choice 金融終端）

不良貸款余額

17圖 3.3 不良貸款率變化趨勢（2）資本充足情況由表 3.6 可知，我國城市商業(yè)銀行的資本充足率低于大型商業(yè)銀行，但是都于股份制商業(yè)銀行，由此可知，我國城商行能以自有資本承擔(dān)損失的程度低于型商業(yè)銀行，卻高于股份制商業(yè)銀行。表 3.6 2014—2017 年資本充足率大型商業(yè)銀行 股份制商業(yè)銀行 城市商業(yè)銀行2017 14.65% 12.26% 12.75%
【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2839556