商業(yè)銀行是社會(huì)中最重要的金融中介機(jī)構(gòu),對(duì)于整個(gè)社會(huì)來說銀行的產(chǎn)生和發(fā)展有利于增進(jìn)社會(huì)福利水平。目前,我國經(jīng)濟(jì)處于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換時(shí)期,商業(yè)銀行面臨如何提高自身經(jīng)營(yíng)效率的挑戰(zhàn)。本文同時(shí)運(yùn)用兩種方法進(jìn)行效率評(píng)價(jià),將非參數(shù)DEA方法與參數(shù)SFA方法結(jié)合在一起,以增強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果的可信度和穩(wěn)健性�；赥obit模型實(shí)證分析了上市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的影響因素,并通過穩(wěn)健性檢驗(yàn)對(duì)結(jié)果的可靠性進(jìn)行了驗(yàn)證。研究樣本為2007-2017年15家上市商業(yè)銀行。在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,國有商業(yè)銀行比全國性股份制銀行的股權(quán)集中度更高。在資產(chǎn)負(fù)債率方面,我國商業(yè)銀行整體資產(chǎn)負(fù)債率在93%-95%的區(qū)間范圍內(nèi)波動(dòng)。在資本充足率方面,我國商業(yè)銀行資本充足率在12%-14%之間變動(dòng),在2009年之后資本充足率穩(wěn)定上升。國有控股五大商業(yè)銀行資本充足率比較高,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也更小。在經(jīng)營(yíng)效率方面,運(yùn)用隨機(jī)邊界分析SFA對(duì)我國商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率測(cè)度,五家國有控股商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率有小幅度的波動(dòng);在投入導(dǎo)向和不變規(guī)模報(bào)酬假設(shè)下的DEA綜合效率中,國有控股商業(yè)銀行的綜合效率偏低,而全國性股份制商業(yè)銀行的綜合效率比較高,接近于1。實(shí)證結(jié)果表明,當(dāng)銀行股權(quán)相對(duì)分散并且銀行的各大股東之間存在相互制衡關(guān)系時(shí),商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率較高。國家及國有法人對(duì)銀行的持股比例升高不利于商業(yè)銀行效率的提升。資產(chǎn)負(fù)債率與資本充足率均對(duì)銀行效率的提升有負(fù)的影響。商業(yè)銀行提升經(jīng)營(yíng)效率可以從以下四個(gè)方面重點(diǎn)推進(jìn):(1)維持權(quán)益資本和債務(wù)資本的比率在合理的范圍內(nèi)。(2)避免股權(quán)過度集中,避免行業(yè)資源過度集中。(3)增加銀行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度,避免壟斷導(dǎo)致的低效率。(4)消除銀行業(yè)的進(jìn)入限制,允許有資金有風(fēng)險(xiǎn)控制能力的民營(yíng)企業(yè)實(shí)體進(jìn)入銀行業(yè)。已有關(guān)于商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)的研究已經(jīng)相當(dāng)成熟,而本文可能的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)在于:本文對(duì)經(jīng)營(yíng)效率的測(cè)度采用前沿分析法,結(jié)合非參數(shù)DEA方法和參數(shù)SFA兩種方法,對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)行全面測(cè)度,更準(zhǔn)確的量化了經(jīng)營(yíng)效率的水平。選取2007-2017上市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,使得測(cè)度結(jié)果和相關(guān)建議更具有時(shí)效性和參考價(jià)值。
【學(xué)位單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F832.33;F830.42
【部分圖文】：

.68 91.97 93.97 94.02 93.54 93.14 93.66 93.54 93.76 93.52 .43 95.20 95.53 95.03 95.18 94.75 94.53 94.07 94.01 94.18 .50 96.84 97.04 97.38 97.80 96.25 96.42 96.59 94.86 94.98 .81 94.92 95.51 94.42 94.10 94.12 93.38 93.34 93.39 93.21 .54 94.81 93.77 94.23 93.98 94.75 93.67 93.83 93.15 94.03 .91 96.82 95.80 94.37 94.43 94.29 94.37 93.73 93.68 93.63 .31 96.54 96.52 95.39 94.01 94.72 94.08 94.01 93.56 93.15 .47 94.18 94.67 94.01 93.86 93.42 93.29 92.66 92.32 92.35 .50 93.84 94.70 94.44 94.29 94.25 94.26 94.09 93.73 93.84 .82 93.95 94.69 94.30 94.14 93.97 93.94 93.61 93.26 93.34 源：商業(yè)銀行歷年年報(bào)表 3-4，我國商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債率在 2007-2017 年之間平均為有控股商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債率比全國性股份制商業(yè)銀行低 0.3銀行平均資產(chǎn)負(fù)債率最低 92.10%，華夏銀行平均資產(chǎn)負(fù)債率

圖 3-2 2007-2017 樣本商業(yè)銀行資本充足率變化趨勢(shì)100%- 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總資本對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)充足率100%- 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)一級(jí)資本對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)資本充足率100%- 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)核心一級(jí)資本對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)一級(jí)資本充足率圖 3-2 可知，我國商業(yè)銀行在 2007-2017 年間資本充足率在 1在 2009 年之后資本充足率穩(wěn)定上升。我國的國有控股的五大商本充足率都比較高，表明其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也更小。我們可以看出該年出現(xiàn)一個(gè)明顯的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這是由于本年度我國銀行業(yè)監(jiān)督管最新商業(yè)銀行資本管理?xiàng)l例所導(dǎo)致的。這部分是統(tǒng)計(jì)口徑的問了對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的監(jiān)管加強(qiáng)。銀行經(jīng)營(yíng)效率的測(cè)度方法和現(xiàn)狀描述

士研究生學(xué)位論文 資本結(jié)構(gòu)對(duì)上市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效總額是銀行業(yè)存貸業(yè)務(wù)規(guī)模的衡量標(biāo)準(zhǔn)，貸款的多少也表明商和運(yùn)用存款的能力，因此貸款總額可以作為衡量銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)效需要注意的是，貸款的質(zhì)量可能不同，例如不良貸款等。因此量的基礎(chǔ)上扣除了不良貸款余額得到調(diào)整后的貸款總額作為產(chǎn)，考慮到銀行與企業(yè)的相同點(diǎn)在于商業(yè)銀行也屬于盈利性機(jī)構(gòu)營(yíng)目的為實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。由于考慮到我國每個(gè)銀行之間稅收此研究中將稅前總的利潤(rùn)額定義為銀行的產(chǎn)出。條件是規(guī)模報(bào)酬不變。關(guān)于 DEA 測(cè)度效率時(shí)采用規(guī)模報(bào)酬不變本文的主要目的是得到商業(yè)銀行的綜合效率（技術(shù)效率，TE酬可變的 BCC 模型會(huì)得到純技術(shù)效率（PTE）和規(guī)模效率（技術(shù)效率的細(xì)分，TE=PTE×SE。為了與參數(shù)法下的隨機(jī)前沿營(yíng)效率值比較，所以需要采用規(guī)模報(bào)酬不變的 DEA 模型以得合效率值。在投入導(dǎo)向下，由 DEAP 軟件可得到表 3-9 中的數(shù)

【參考文獻(xiàn)】

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