本文關(guān)鍵詞：基于SFA的中美商業(yè)銀行成本效率對比分析

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【摘要】：商業(yè)銀行在金融體系中具有重要的地位,對于經(jīng)濟發(fā)展有著關(guān)鍵性的作用,因此對商業(yè)銀行效率的研究就具有一定的實際意義。對商業(yè)銀行效率值進行測度可以反映商業(yè)銀行對行業(yè)資源的利用和整合能力,也可以比較其在行業(yè)中的競爭能力和競爭地位,因此通過對商業(yè)銀行的效率進行分析來反映商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績是一種有效的方法。本文通過對中美兩國的商業(yè)銀行成本效率進行測算,首先對商業(yè)銀行效率水平進行對比分析來評價兩國銀行業(yè)發(fā)展趨勢,其次對影響國內(nèi)外商業(yè)銀行成本效率的影響因素進行研究,從而可以借鑒其他國家商業(yè)銀行的成功經(jīng)驗,為提高我國商業(yè)銀行整體成本效率水平提供建議。通過相關(guān)文獻的閱讀和總結(jié),本文選擇隨機前沿分析方法(SFA92模型)測度了中國15家樣本商業(yè)銀行和美國20家樣本商業(yè)銀行在2006-2013年間的成本效率值。通過對比歷年成本效率值,發(fā)現(xiàn)中國四大國有商業(yè)銀行成本效率是最低的,除了低于中國其他股份制商業(yè)銀行,同時也明顯低于美國大部分商業(yè)銀行,其成本效率還有較大的上升空間,另外,中國股份制商業(yè)銀行成本效率歷年均值與美國商業(yè)銀行相比較低但相差幅度不是很大。從成本效率走勢上來看,中國商業(yè)銀行成本效率在樣本期間內(nèi)保持著逐漸上升的狀態(tài),而美國商業(yè)銀行成本效率在2007年、2008年經(jīng)歷了一個明顯的下降過程,之后從2009年開始逐漸上升,從此可以看出2007年爆發(fā)于美國的次貸危機對美國銀行業(yè)帶來較大的不利影響,而中國商業(yè)銀行受到的不良影響較少,表現(xiàn)為成本效率上升幅度減緩。在測度了中美商業(yè)銀行成本效率的基礎(chǔ)上,本文參考已有研究將商業(yè)銀行成本效率影響因素分為三大類：宏觀層面、行業(yè)層面、銀行層面,從這三個層面分別選取效率影響因素來進行分析。通過進行面板數(shù)據(jù)多元回歸分析,從結(jié)果中得出,中美商業(yè)銀行成本效率影響因素的主要差異表現(xiàn)為宏觀和行業(yè)層面影響因素的作用不同,在銀行自身層面的影響因素除了資本充足率(CAR)和非利息性收入占比(NI)之外作用幾乎都是相同的,產(chǎn)生這種情況的重要原因之一在于中美兩國銀行業(yè)分別實行的是分業(yè)經(jīng)營制度和混業(yè)經(jīng)營制度。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 成本效率 效率影響因素 隨機前沿分析法
【學(xué)位授予單位】：西北大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33;F837.12;F830.42
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-9
• 第一章 緒論9-16
• 1.1 選題背景與意義9-10
• 1.1.1 選題背景9-10
• 1.1.2 選題意義10
• 1.2 研究思路與方法10-11
• 1.3 研究內(nèi)容與框架11-15
• 1.4 創(chuàng)新之處15-16
• 第二章 文獻綜述16-27
• 2.1 效率的基本概念16-19
• 2.1.1 商業(yè)銀行效率的內(nèi)涵和分類16-17
• 2.1.2 X效率的定義和測度17-19
• 2.2 研究方法的文獻綜述19-22
• 2.2.1 非參數(shù)方法19-20
• 2.2.2 參數(shù)方法20-22
• 2.3 基于SFA法銀行效率實證研究的文獻綜述22-24
• 2.3.1 國外相關(guān)研究綜述22-23
• 2.3.2 國內(nèi)相關(guān)研究綜述23-24
• 2.4 銀行效率影響因素研究的文獻綜述24-25
• 2.4.1 國外相關(guān)研究綜述24-25
• 2.4.2 國內(nèi)相關(guān)研究綜述25
• 2.5 本章小結(jié)25-27
• 第三章 模型的理論基礎(chǔ)和變量的描述性統(tǒng)計27-39
• 3.1 效率測算方法的選擇27-29
• 3.1.1 SFA與DEA的對比27-28
• 3.1.2 隨機前沿模型及效率計算28-29
• 3.1.3 模型的參數(shù)估計29
• 3.2 隨機成本前沿模型的建立29-32
• 3.2.1 模型建立29-30
• 3.2.2 投入產(chǎn)出變量的選取30-32
• 3.3 相關(guān)指標的描述性統(tǒng)計32-38
• 3.3.1 中國銀行業(yè)相關(guān)指標的統(tǒng)計32-35
• 3.3.2 美國銀行業(yè)相關(guān)指標的統(tǒng)計35-38
• 3.4 本章小結(jié)38-39
• 第四章 中美兩國商業(yè)銀行成本效率的實證分析39-51
• 4.1 中美兩國銀行業(yè)簡介39-41
• 4.1.1 中國銀行業(yè)簡介39-40
• 4.1.2 美國銀行業(yè)簡介40-41
• 4.2 中美兩國商業(yè)銀行成本效率分析41-47
• 4.2.1 中國商業(yè)銀行成本效率實證分析42-45
• 4.2.2 美國商業(yè)銀行成本效率實證分析45-47
• 4.3 中美商業(yè)銀行成本效率對比47-49
• 4.4 本章小結(jié)49-51
• 第五章 中美商業(yè)銀行成本效率影響因素分析51-61
• 5.1 影響因素和變量選取51-53
• 5.1.1 宏觀層面影響因素51
• 5.1.2 行業(yè)層面影響因素51-52
• 5.1.3 銀行層面影響因素52-53
• 5.2 模型建立和實證結(jié)果53-59
• 5.2.1 中國商業(yè)銀行成本效率影響因素分析53-56
• 5.2.2 美國商業(yè)銀行成本效率影響因素分析56-59
• 5.3 中美商業(yè)銀行成本效率影響因素對比59-60
• 5.4 本章小結(jié)60-61
• 結(jié)論與建議61-64
• 主要結(jié)論61-62
• 相關(guān)建議62-63
• 不足之處63-64
• 參考文獻64-68
• 附錄68-70
• 附錄1 豪斯曼檢驗結(jié)果68-69
• 附錄2 樣本銀行列表69-70
• 攻讀碩士學(xué)位期間取得的學(xué)術(shù)成果70-71
• 致謝71

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本文編號：1011560