本文關(guān)鍵詞：基于時間序列模型的上海證券融券余額分析與預(yù)測

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【摘要】：針對上海證券融資融券當(dāng)日融資余額的分析與預(yù)測問題,建立ARMA自回歸移動模型,搜集從2014-08-21到2015-06-16的數(shù)據(jù),對其進(jìn)行編號處理,運用Eviews軟件,得到平穩(wěn)序列,觀察自相關(guān)、偏自相關(guān)系數(shù)及其圖形,利用最小二乘法及信息準(zhǔn)則,建立合適的ARMA模型,并充分提取序列的相關(guān)信息,確定模型階數(shù),求出模型的表達(dá)式,并利用ADF等多種檢驗方法檢驗?zāi)Ｐ褪欠裾_,最終利用此模型求出未來5d的預(yù)測值。并與真實值進(jìn)行比較,檢驗預(yù)測的準(zhǔn)確性。
【作者單位】： 安徽財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： ARMA模型 Eviews 上海融資融券 平穩(wěn)性 模型預(yù)測
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 來稿日期:2015 10 210引言中國自20世紀(jì)90年代成立證券市場,發(fā)展勢頭迅猛,而合理投資顯得尤為重要。證券投資分析方法主要有3大類:第一類是基礎(chǔ)分析,根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、投資學(xué)等基本原理推導(dǎo)出結(jié)論;第二類是技術(shù)分析,根據(jù)證券市場自身變化規(guī)律得出結(jié)果的分析方法;第三類是證

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3 李琳;;融資融券：魔鬼之后是天使[J];新遠(yuǎn)見;2006年06期

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5 魏s，

本文編號：940062