本文關(guān)鍵詞：非線性Black-Scholes模型下幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)

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【摘要】：在非線性Black-Scholes模型下,本文研究了幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)問題.首先利用單參數(shù)攝動(dòng)方法,將亞式期權(quán)適合的偏微分方程分解成一系列常系數(shù)拋物方程.其次通過計(jì)算這些常系數(shù)拋物型方程的解,給出了幾何平均亞式期權(quán)的近似定價(jià)公式.最后利用Green函數(shù)分析了近似結(jié)論的誤差估計(jì).
【作者單位】： 山西大同大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 幾何平均亞式期權(quán) 非線性Black-Scholes模型 Green函數(shù) 誤差估計(jì)
【基金】：山西省自然科學(xué)基金(2008011002-1) 山西省高等教育發(fā)展基金(20101109;20111020)
【分類號(hào)】：F830.91;O211.6
【正文快照】： §1引言幾何平均亞式期權(quán)是近些年來研究的熱點(diǎn)問題.亞式期權(quán)也在金融市場(chǎng)活動(dòng)當(dāng)中發(fā)揮著重要作用,相比于普通的期權(quán),亞式期權(quán)有兩個(gè)作用:1.避免人為炒作股票價(jià)格,2.減少公司員工進(jìn)行內(nèi)幕交易、損害公司利益的行為.到目前為止,多數(shù)文獻(xiàn)均是線性Black-Scholes模型下的結(jié)論.文獻(xiàn)

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：929025