本文關(guān)鍵詞：基于均值回歸理論的中國(guó)股票市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《吉林大學(xué)》 2014年

基于均值回歸理論的中國(guó)股票市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究

李娜  

【摘要】：價(jià)格發(fā)現(xiàn)是股票市場(chǎng)的一個(gè)基本功能，它決定了資源優(yōu)化配置和反映功能是否有效，也標(biāo)志著股票市場(chǎng)的成熟完善程度。價(jià)格發(fā)現(xiàn)是指在市場(chǎng)中由于供求雙方的相互作用，使得一定數(shù)量和質(zhì)量的商品在某一時(shí)間、地點(diǎn)達(dá)成交易均衡價(jià)格的動(dòng)態(tài)過(guò)程。在一個(gè)市場(chǎng)中，隨機(jī)產(chǎn)生的新信息會(huì)透過(guò)供求關(guān)系和交易行為反映到資產(chǎn)的價(jià)格上，這個(gè)過(guò)程便實(shí)現(xiàn)了價(jià)格發(fā)現(xiàn)。這一過(guò)程中，股票交易參與者眾多，買(mǎi)家和賣(mài)家同時(shí)在一個(gè)高透明度的公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)上集中交易自由競(jìng)價(jià)。也就是說(shuō),價(jià)格發(fā)現(xiàn)是找尋一個(gè)均衡價(jià)格的過(guò)程。 然而現(xiàn)實(shí)情況是價(jià)格經(jīng)常偏離其平衡位置。當(dāng)價(jià)格偏離內(nèi)在價(jià)值時(shí)，股票市場(chǎng)會(huì)通過(guò)自身的調(diào)節(jié)來(lái)實(shí)現(xiàn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，使股票價(jià)格向其內(nèi)在價(jià)值回歸。均值本身就是證券的內(nèi)在價(jià)值，它反映了一定時(shí)間長(zhǎng)度內(nèi)市場(chǎng)對(duì)證券價(jià)格的承認(rèn)。因此檢驗(yàn)股票是否具有均值回歸特征就可以證明股票市場(chǎng)是否具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。若股票價(jià)格在長(zhǎng)期向內(nèi)在價(jià)值回歸，則說(shuō)明股票市場(chǎng)具有發(fā)現(xiàn)價(jià)格的功能，若股票價(jià)格在長(zhǎng)期偏離其內(nèi)在價(jià)值，即說(shuō)明股票市場(chǎng)不具有發(fā)現(xiàn)價(jià)格的功能。本文運(yùn)用均值回歸理論和平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型對(duì)中國(guó)證券市場(chǎng)是否具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能這一問(wèn)題進(jìn)行實(shí)證研究。 本文以滬深300指數(shù)、上證綜合指數(shù)、深證綜合指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和中小板指數(shù)為代表，用非線(xiàn)性的平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型（STAR模型）分別對(duì)上述五個(gè)指數(shù)進(jìn)行均值回歸檢驗(yàn)，從而判斷中國(guó)股票市場(chǎng)是否具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。結(jié)果表明滬深300指數(shù)、上證綜合指數(shù)、深證綜合指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和深證中小板指數(shù)在樣本區(qū)間內(nèi)均呈現(xiàn)出非均值回歸特征，因此本文得到了中國(guó)股票市場(chǎng)不具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)基本功能的結(jié)論，這表明我國(guó)的證券市場(chǎng)仍不完善，市場(chǎng)成熟度有待提高。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51
【目錄】：

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9 本報(bào)記者 駱海濤;[N];南方日?qǐng)?bào);2007年

10 王小明;[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2007年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 李帥;新興市場(chǎng)股票指數(shù)期貨的定價(jià)效率與價(jià)格發(fā)現(xiàn)研究[D];天津大學(xué);2007年

2 黃方亮;價(jià)格發(fā)現(xiàn)與股票IPO機(jī)制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2006年

3 高志杰;農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)波動(dòng)與效率研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2007年

4 王駿;中國(guó)期貨市場(chǎng)基本功能的實(shí)證研究[D];華中科技大學(xué);2006年

5 趙繼光;中國(guó)期貨市場(chǎng)的功能研究[D];吉林大學(xué);2007年

6 王川;我國(guó)糧食期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系的研究[D];中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院;2009年

7 王軍;玉米期貨市場(chǎng)對(duì)新疆玉米產(chǎn)業(yè)保障作用研究[D];新疆農(nóng)業(yè)大學(xué);2006年

8 黃宇紅;中國(guó)權(quán)證定價(jià)效率及其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];華中科技大學(xué);2007年

9 楊朝峰;股指期貨價(jià)格形成機(jī)制研究[D];同濟(jì)大學(xué);2005年

10 龔國(guó)光;我國(guó)天然膠期貨市場(chǎng)有效性實(shí)證分析及對(duì)策建議[D];同濟(jì)大學(xué);2006年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 李娜;基于均值回歸理論的中國(guó)股票市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究[D];吉林大學(xué);2014年

2 劉淼;滬深兩市A、B股的價(jià)格發(fā)現(xiàn)研究[D];廈門(mén)大學(xué);2008年

3 馬弋崴;大陸香港兩地股指期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的比較研究[D];復(fù)旦大學(xué);2009年

4 張清海;中國(guó)商品期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的實(shí)證分析[D];湖南大學(xué);2005年

5 董彥峰;我國(guó)糧食期貨市場(chǎng)基本功能實(shí)證研究[D];中南大學(xué);2005年

6 孫真珍;我國(guó)大豆期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

7 李瑋琛;我國(guó)石油期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的實(shí)證研究[D];湖南大學(xué);2009年

8 王百超;中國(guó)大豆期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的實(shí)證研究[D];大連理工大學(xué);2006年

9 劉恒志;我國(guó)股指期貨仿真交易效率實(shí)證研究[D];華東師范大學(xué);2008年

10 王揚(yáng);股指期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)作用的實(shí)證分析[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2007年

  本文關(guān)鍵詞：基于均值回歸理論的中國(guó)股票市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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