本文關(guān)鍵詞：基于外匯匯率買(mǎi)入的跳擴(kuò)散過(guò)程股票的期權(quán)定價(jià)

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【摘要】：在風(fēng)險(xiǎn)中性假設(shè)下,通過(guò)建立以外幣計(jì)價(jià)的股票價(jià)格服從帶跳擴(kuò)散過(guò)程的隨機(jī)微分方程和外幣匯率的隨機(jī)微分方程,考慮到影響外匯匯率的因素和影響股票價(jià)格因素的相關(guān)性,得到了與之相關(guān)聯(lián)的幾種買(mǎi)入的以本幣計(jì)價(jià)的歐式期權(quán)定價(jià)公式.
【作者單位】： 河北師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院數(shù)理學(xué)院;白求恩醫(yī)務(wù)士官學(xué)校;
【關(guān)鍵詞】： 跳擴(kuò)散過(guò)程 匯率 鞅定價(jià)方法 風(fēng)險(xiǎn)中性
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71201110;11501164) 河北省研究生創(chuàng)新資助項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F830.92;O211.6
【正文快照】： §0引言隨著金融市場(chǎng)的不斷完善和發(fā)展,金融市場(chǎng)上出現(xiàn)了各種各樣的期權(quán).文獻(xiàn)[1-3]通過(guò)對(duì)B-S模型的推廣,研究了Levy過(guò)程等形式期權(quán)定價(jià)模型;文獻(xiàn)[4]中Merton在1976年建立了跳躍擴(kuò)散模型,其中擴(kuò)散過(guò)程表示股票價(jià)格連續(xù)波動(dòng),跳躍過(guò)程表示股票價(jià)格不是連續(xù)波動(dòng).近些年來(lái),仍有一些

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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