本文關(guān)鍵詞：基于外匯匯率買入的跳擴(kuò)散過程股票的期權(quán)定價

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【摘要】：在風(fēng)險中性假設(shè)下,通過建立以外幣計價的股票價格服從帶跳擴(kuò)散過程的隨機(jī)微分方程和外幣匯率的隨機(jī)微分方程,考慮到影響外匯匯率的因素和影響股票價格因素的相關(guān)性,得到了與之相關(guān)聯(lián)的幾種買入的以本幣計價的歐式期權(quán)定價公式.
【作者單位】： 河北師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院數(shù)理學(xué)院;白求恩醫(yī)務(wù)士官學(xué)校;
【關(guān)鍵詞】： 跳擴(kuò)散過程 匯率 鞅定價方法 風(fēng)險中性
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71201110;11501164) 河北省研究生創(chuàng)新資助項目
【分類號】：F830.92;O211.6
【正文快照】： §0引言隨著金融市場的不斷完善和發(fā)展,金融市場上出現(xiàn)了各種各樣的期權(quán).文獻(xiàn)[1-3]通過對B-S模型的推廣,研究了Levy過程等形式期權(quán)定價模型;文獻(xiàn)[4]中Merton在1976年建立了跳躍擴(kuò)散模型,其中擴(kuò)散過程表示股票價格連續(xù)波動,跳躍過程表示股票價格不是連續(xù)波動.近些年來,仍有一些

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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