本文關(guān)鍵詞：基于滬市股票日收益率的時(shí)間序列模型分析

  更多相關(guān)文章： 上證指數(shù) 股票日收益率 金融時(shí)間序列 ARCH模型 GARCH模型

【摘要】：近年來,用統(tǒng)計(jì)模型來描述金融時(shí)間序列的波動(dòng)一直是國內(nèi)外學(xué)者關(guān)注的重點(diǎn)。本文選取2000-2015年間上證指數(shù)日收盤價(jià)的數(shù)據(jù),計(jì)算股票日收益率,利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中有關(guān)金融時(shí)間序列的波動(dòng)性分析的ARCH模型以及GARCH模型,對股票收益率波動(dòng)是否存在ARCH效應(yīng)進(jìn)行實(shí)證研究和分析。
【作者單位】： 上海理工大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 上證指數(shù) 股票日收益率 金融時(shí)間序列 ARCH模型 GARCH模型
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 時(shí)間序列;ARCH模型;GARCH模型一、引言在金融計(jì)量中,市場波動(dòng)性的研究一直是國內(nèi)外學(xué)者關(guān)注的重點(diǎn),近年來國內(nèi)外學(xué)者也逐漸重視股票指數(shù)模型的定量化研究,用統(tǒng)計(jì)模型來描述金融時(shí)間序列的波動(dòng)性。最早在1982年Engle提出了ARCH模型,即自回歸條件異方差模型。該模型用自回歸的方

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