發(fā)布時間：2017-08-20 11:16

  本文關(guān)鍵詞：分級基金A類份額期權(quán)價值影響因素及度量

  更多相關(guān)文章： 分級A 二元期權(quán)價值 蒙特卡洛模擬 市場情緒

【摘要】：分級基金A類份額具有十分特殊的期權(quán)價值,需細致分析市場情緒對期權(quán)價值的重要影響,并找出衡量分級A期權(quán)價值的合理方法。結(jié)論發(fā)現(xiàn)考慮市場情緒的模型能夠更加準確地度量分級A的期權(quán)價值。
【作者單位】： 中國農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院;
【關(guān)鍵詞】： 分級A 二元期權(quán)價值 蒙特卡洛模擬 市場情緒
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 引言分級基金是一種根據(jù)收益分解成低風險的A類份額和高風險的B類份額的基金,分級A獲得約定收益,分級B獲取剩余收益。2007年,我國第一支主動投資型分級基金(國投瑞銀瑞福分級基金)出現(xiàn)后,該類市場發(fā)展十分迅速,截至2015年1月30日,已成立的分級基金有100多只,基金市值超過千億

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 吳恒煜;馬俊偉;朱福敏;林漳希;;基于Levy過程修正GJR-GARCH模型的權(quán)證定價——對中國大陸和香港權(quán)證的實證研究[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2014年12期

2 馬剛;;分級基金上市份額的折溢價問題研究[J];證券市場導報;2014年08期

3 張翠娥;徐云;;隨機利率下服從分數(shù)O-U過程的二元期權(quán)定價[J];數(shù)學理論與應(yīng)用;2012年01期

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 劉晨;安毅;;分級基金A類份額期權(quán)價值影響因素及度量[J];華南理工大學學報(社會科學版);2016年04期

2 王永娟;孫麗男;毛盼盼;;隨機利率下基于O-U過程的奇異期權(quán)定價[J];哈爾濱師范大學自然科學學報;2016年01期

3 黃艷芳;;分級基金A、B份額間折溢價率、跟蹤指數(shù)收益率波動關(guān)系的實證研究[J];金融教學與研究;2015年06期

4 李誠;;分析近期分級基金的市場形勢[J];商;2015年43期

5 周寰宇;;杠桿率視角下開放式分級基金的贖回風險研究[J];金融經(jīng)濟學研究;2015年01期

6 楊寧;;基于實物期權(quán)思想的關(guān)于投資項目經(jīng)濟可行性研究[J];企業(yè)導報;2013年22期

【二級參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前8條

1 吳鑫育;周海林;汪壽陽;馬超群;;權(quán)證定價:B-S vs.CEV[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2013年05期

2 吳鑫育;周海林;馬超群;汪壽陽;;基于隨機貼現(xiàn)因子方法的權(quán)證定價研究[J];中國管理科學;2012年04期

3 吳鑫育;周海林;汪壽陽;馬超群;;基于GARCH擴散模型的權(quán)證定價[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2012年03期

4 劉志東;陳曉靜;;無限活動純跳躍Levy金融資產(chǎn)價格模型及其CF-CGMM參數(shù)估計與應(yīng)用[J];系統(tǒng)管理學報;2010年04期

5 馬宇超;陳敏;蔡宗武;張敏;;中國股市權(quán)證定價的帶均值回歸跳躍擴散模型[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2010年01期

6 代軍;;權(quán)證定價中B-S模型與CSR模型的比較[J];中國管理科學;2009年05期

7 劉敬偉;;Vasicěk隨機利率模型下指數(shù)O-U過程的冪型期權(quán)鞅定價[J];數(shù)學的實踐與認識;2009年01期

8 潘濤;邢鐵英;;中國權(quán)證定價方法的研究:基于經(jīng)典B-S模型及GARCH修正模型比較的分析框架[J];世界經(jīng)濟;2007年06期

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉釗;投資估價中的期權(quán)價值分析[J];四川會計;2003年02期

2 苑改霞;法人股投資的期權(quán)價值[J];山西統(tǒng)計;2003年06期

3 李瑞風;住房激勵期權(quán)價值的定價[J];沈陽工業(yè)學院學報;2004年04期

4 王曉帆;租賃合同中退租條款的期權(quán)價值[J];湖南稅務(wù)高等專科學校學報;2004年03期

5 黎昌貴;鐘燕;;正向市場突變與企業(yè)超額現(xiàn)金的期權(quán)價值[J];財會月刊;2013年08期

6 王海龍;肖劍杰;張赫倫;;不確定條件下不連續(xù)創(chuàng)新項目期權(quán)價值優(yōu)化模型[J];大連理工大學學報;2011年06期

7 王墨飛;;期權(quán)價值對排水管網(wǎng)水價的影響研究[J];水利經(jīng)濟;2012年05期

8 曹瑾;試論期權(quán)價值對投資決策的影響[J];投資研究;1997年12期

9 陳梅;茅寧;;契約型戰(zhàn)略聯(lián)盟的靈活性期權(quán)價值研究[J];南開管理評論;2009年01期

10 王蘇生;常凱;劉艷;李志超;;碳排放便利收益與期權(quán)價值分析[J];系統(tǒng)管理學報;2012年04期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 張志華;;不確定條件下項目投資期權(quán)價值模型研究[A];中國會計學會高等工科院校分會2010年學術(shù)年會論文集[C];2010年

2 肖虹;;R&D投資決策期權(quán)價值及其影響因素研究述評與展望[A];當代會計評論（第2卷第1期）[C];2009年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 馬小佐;不確定性證券投資財務(wù)期權(quán)價值評估[N];證券日報;2004年

2 貴州商專 馮宇 上海證券 馮俊;期權(quán)價值正在顯現(xiàn)[N];中國證券報;2004年

3 西安商行 胡文斌;短期表現(xiàn)一般長期投機價值較大[N];上海證券報;2008年

4 鄭力;投資價值有望長期顯現(xiàn)[N];中國證券報;2003年

5 ;提高期權(quán)價值是主攻方向[N];中國證券報;2002年

6 Petronel Smit　編譯 王宏峰;增長的關(guān)鍵：獲取擴張性項目[N];中國礦業(yè)報;2010年

7 喬嘉 北京凱世富樂投資有限公司投資總監(jiān);重慶啤酒引發(fā)的投資思考[N];第一財經(jīng)日報;2012年

8 ;轉(zhuǎn)債期權(quán)價值為何出現(xiàn)偏差[N];上海證券報;2005年

9 西南證券 王劍輝;美國科技股期盼奇跡出現(xiàn)[N];中國證券報;2005年

10 渤海證券研究所 何翔;華菱傳債：申購風險較低[N];中國證券報;2004年

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 薛亮;企業(yè)聯(lián)盟期權(quán)價值影響因素的實證研究[D];中南大學;2010年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 董妍;數(shù)字保存項目的延遲期權(quán)價值計量研究[D];鄭州大學;2015年

2 張超;期權(quán)價值計算問題的若干解法[D];浙江大學;2010年

3 宋娜娜;房地產(chǎn)投資信托基金投資項目的期權(quán)價值研究[D];中南大學;2009年

4 宋揚;基于實物期權(quán)理論的3G項目延遲期權(quán)價值分析[D];對外經(jīng)濟貿(mào)易大學;2005年

，

本文編號：706305