本文關(guān)鍵詞：分級(jí)基金A類份額期權(quán)價(jià)值影響因素及度量

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【摘要】：分級(jí)基金A類份額具有十分特殊的期權(quán)價(jià)值,需細(xì)致分析市場情緒對(duì)期權(quán)價(jià)值的重要影響,并找出衡量分級(jí)A期權(quán)價(jià)值的合理方法。結(jié)論發(fā)現(xiàn)考慮市場情緒的模型能夠更加準(zhǔn)確地度量分級(jí)A的期權(quán)價(jià)值。
【作者單位】： 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 分級(jí)A 二元期權(quán)價(jià)值 蒙特卡洛模擬 市場情緒
【分類號(hào)】：F832.51
【正文快照】： 引言分級(jí)基金是一種根據(jù)收益分解成低風(fēng)險(xiǎn)的A類份額和高風(fēng)險(xiǎn)的B類份額的基金,分級(jí)A獲得約定收益,分級(jí)B獲取剩余收益。2007年,我國第一支主動(dòng)投資型分級(jí)基金(國投瑞銀瑞福分級(jí)基金)出現(xiàn)后,該類市場發(fā)展十分迅速,截至2015年1月30日,已成立的分級(jí)基金有100多只,基金市值超過千億

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