本文關(guān)鍵詞：基于蒙特卡洛模擬的金融資產(chǎn)價格跳躍非參數(shù)檢驗(yàn)方法比較研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：利用蒙特卡洛分析方法,對目前文獻(xiàn)中八種不同跳躍檢驗(yàn)方法的檢驗(yàn)水平和檢驗(yàn)功效進(jìn)行綜合比較分析,并特別關(guān)注跳躍類型、市場微觀結(jié)構(gòu)噪聲、零日內(nèi)收益、日內(nèi)周期性波動模式等對各種檢驗(yàn)方法的影響。同時,為了克服直接利用非參數(shù)統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行檢驗(yàn)時,因?yàn)槎嘀貦z驗(yàn)而高估跳躍發(fā)生的次數(shù)的難題,將FDR閾值理論擴(kuò)展到全部跳躍檢驗(yàn)八種方法中,采用FDR閾值理論對價格跳躍檢驗(yàn)中錯誤檢驗(yàn)問題進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)FDR閾值方法能一定程度上減少錯誤檢驗(yàn)問題,將錯誤檢驗(yàn)率控制在FDR值內(nèi)。
【作者單位】： 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 跳躍 非參數(shù)檢驗(yàn) 隨機(jī)波動 蒙特卡洛 FDR閾值
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71271223,70971145) 教育部新世紀(jì)人才支持計(jì)劃項(xiàng)目(NECT-13-1054)的資助
【分類號】：F224;F830.91
【正文快照】： 由于在數(shù)學(xué)上易處理和滿足無套利要求條件,半鞅(Semimartingales)作為現(xiàn)代資產(chǎn)定價理論基礎(chǔ),在連續(xù)時間金融計(jì)量中已得到廣泛應(yīng)用。半鞅可以分解為漂移項(xiàng)(Drift)、連續(xù)局部鞅(Continuous Local Martingale)和不連續(xù)Levy跳躍項(xiàng)(Discontinuous Levy Jump)。Levy跳躍項(xiàng)又可以分解

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 葉阿忠;非線性協(xié)整的非參數(shù)檢驗(yàn)方法[J];預(yù)測;2002年01期

2 吳擁政;陸峰;;區(qū)域金融發(fā)展與城鄉(xiāng)收入差異變化關(guān)系再檢驗(yàn)——基于336個樣本地市2000～2009年數(shù)據(jù)與非參數(shù)檢驗(yàn)方法[J];區(qū)域金融研究;2013年05期

3 李勝坤;;非參數(shù)檢驗(yàn)方法在財(cái)務(wù)研究中的應(yīng)用[J];財(cái)會通訊;2011年20期

4 ;[J];;年期

  本文關(guān)鍵詞：基于蒙特卡洛模擬的金融資產(chǎn)價格跳躍非參數(shù)檢驗(yàn)方法比較研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：430580