波動率分析能夠較好地驗證大宗商品金融化特征,通過運用2010—2019年日頻數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),我國商品期貨價格波動率與金融資產(chǎn)價格波動率存在較為顯著的相關(guān)性,并且美國金融資產(chǎn)價格對我國商品價格影響更為強烈,說明目前國內(nèi)商品定價能力相對較弱。

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圖2南華能化指數(shù)與滬深300波動率

圖3南華能化指數(shù)與標(biāo)普500波動率

圖4南華能化指數(shù)與中國國債波動率圖

圖5南華能化指數(shù)與美國國債波動率

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