投資組合問題主要研究如何將有限的資金合理地分配到不同的金融資產(chǎn)中,以實(shí)現(xiàn)收益最大化與風(fēng)險最小化之間的均衡.然而,證券市場往往具有很強(qiáng)的不確定性,投資者對于證券的期望收益率和風(fēng)險損失率難以用精確數(shù)值描述,區(qū)間規(guī)劃則是處理這類不確定性問題的有力工具.鑒于此,首先基于區(qū)間多目標(biāo)規(guī)劃建立一個以預(yù)期收益率、風(fēng)險損失率和流動性為目標(biāo)函數(shù)的多期投資組合選擇模型;然后通過設(shè)計一個定向變異算子,改進(jìn)基于偏好多面體的交互式遺傳算法,并將上述算法的運(yùn)算機(jī)制與所建模型的多期特性相結(jié)合以求解模型;最后在不確定交互進(jìn)化優(yōu)化系統(tǒng)上進(jìn)行實(shí)證分析.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,所提出算法能夠根據(jù)投資者的不同需要得到相應(yīng)最滿意的多期資產(chǎn)組合. 

【文章來源】：控制與決策. 2020,35(03)北大核心EICSCD

【文章頁數(shù)】：6 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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