證券市場(chǎng)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,證券市場(chǎng)的穩(wěn)定不但關(guān)系到國(guó)家經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展,而且也關(guān)系到證券市場(chǎng)中廣大投資者的利益。因此,有效地對(duì)大盤指數(shù)和股票進(jìn)行分析與研究具有重要的理論意義和實(shí)踐價(jià)值。但是證券市場(chǎng)所具有的高度非線性特征,導(dǎo)致眾多的證券分析方法都不理想。因?yàn)槿斯ど窠?jīng)網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)挖掘模型有很強(qiáng)的非線性模擬、自適應(yīng)和自學(xué)習(xí)能力以及灰色系統(tǒng)理論的以“部分信息已知,部分信息未知”的“小樣本’,、“貧信息”不確定性系統(tǒng)為研究對(duì)象等特點(diǎn)。所以本文使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和灰色系統(tǒng)理論方法分別對(duì)大盤走勢(shì)與股票的走勢(shì)進(jìn)行了深入的研究和分析。借助人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)非線性函數(shù)的逼近能力,提出基于BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的上證綜合指數(shù)預(yù)測(cè)模型,證實(shí)BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法在證券投資分析中的有效性和可行性。在本文中也使用了灰色系統(tǒng)理論的方法來(lái)對(duì)股票的周收盤價(jià)建立包絡(luò)帶,用以預(yù)測(cè)下-周股票的波動(dòng)區(qū)間。由此可以看出使用灰色系統(tǒng)理論來(lái)建模對(duì)股票預(yù)測(cè)是很有效的,對(duì)廣大投資者具有深刻的指導(dǎo)意義。 

【文章來(lái)源】：長(zhǎng)春理工大學(xué)吉林省

【文章頁(yè)數(shù)】：60 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 本文選題的背景
    1.2 研究目的和意義
    1.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.4 論文主要研究?jī)?nèi)容和結(jié)構(gòu)安排
    1.5 本章小結(jié)
第二章 數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)與證券市場(chǎng)預(yù)測(cè)理論
    2.1 數(shù)據(jù)挖掘概述
    2.2 證券概述
    2.3 本章小結(jié)
第三章 本文相關(guān)預(yù)測(cè)理論
    3.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論
    3.2 灰色系統(tǒng)理論
    3.3 本章小結(jié)
第四章 預(yù)測(cè)模型的建立與實(shí)證研究
    4.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在股指預(yù)測(cè)中的應(yīng)用
    4.2 灰色模型在股價(jià)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用
    4.3 本章小結(jié)
第五章 總結(jié)
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在股票價(jià)格預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[J]. 袁曉東.  北京機(jī)械工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào). 2002(03)
[2]用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)漲跌[J]. 吳微,陳維強(qiáng),劉波.  大連理工大學(xué)學(xué)報(bào). 2001(01)
[3]股票信息的數(shù)據(jù)挖掘[J]. 方依蘭,黃智興,張為群.  西南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2000(02)
[4]時(shí)序法在股市行情技術(shù)分析中的應(yīng)用[J]. 方子良.  南京理工大學(xué)學(xué)報(bào). 1999(02)

碩士論文
[1]基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基金凈值預(yù)測(cè)研究[D]. 王敏.天津大學(xué) 2008



本文編號(hào)：3446939