由于中國尚未爆發(fā)過銀行業(yè)危機,因而如何測度銀行體系風險是一個挑戰(zhàn)。使用KMV模型測度的違約概率作為中國銀行體系風險的指標。使用所測度的違約概率估算商業(yè)銀行對1年、2年、5年和10年期國債收益率的利率風險敞口,在此基礎(chǔ)上研究商業(yè)銀行利率衍生工具的運用是否降低了利率風險敞口。結(jié)果表明,利率衍生工具名義價值越高,利率風險敞口越低,但各類商業(yè)銀行的表現(xiàn)并不一致,國有大型商業(yè)銀行降低利率風險敞口的表現(xiàn)略差于股份制商業(yè)銀行。 

【文章來源】：系統(tǒng)管理學報. 2020,29(04)北大核心CSSCICSCD

【文章頁數(shù)】：7 頁

【部分圖文】：

各類型商業(yè)銀行利率衍生工具平均使用名義價值

【參考文獻】：
期刊論文
[1]商業(yè)銀行融資對藥品批發(fā)企業(yè)供給價格的影響——基于Nash討價還價模型的分析[J]. 李釗,馬志強,陳敬賢.  系統(tǒng)管理學報. 2018(06)
[2]基于違約狀態(tài)聯(lián)合概率的商業(yè)銀行信貸資金行業(yè)間優(yōu)化配置模型[J]. 曹勇,李孟剛,李剛,常友玲.  系統(tǒng)管理學報. 2018(05)
[3]客戶特征影響信用卡業(yè)務(wù)盈利水平的結(jié)構(gòu)方程模型[J]. 王星,金淳,李延喜.  系統(tǒng)管理學報. 2018(03)
[4]宏觀經(jīng)濟動態(tài)波動對銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響[J]. 范宏,高倩倩.  系統(tǒng)管理學報. 2017(06)
[5]商業(yè)銀行償付能力風險、流動性風險與銀行體系風險[J]. 劉志洋.  財經(jīng)論叢. 2017(06)
[6]考慮跨期系統(tǒng)風險的存款保險逆周期定價方法[J]. 呂筱寧,秦學志,尚勤.  系統(tǒng)管理學報. 2016(01)
[7]基于違約概率與違約損失相關(guān)的貸款定價[J]. 李丹.  系統(tǒng)管理學報. 2015(01)
[8]或有可轉(zhuǎn)債對銀行資本結(jié)構(gòu)及其價值的影響——基于觸發(fā)點差異的研究[J]. 秦學志,胡友群,李靜一.  系統(tǒng)管理學報. 2014(02)
[9]基于動態(tài)隨機優(yōu)化方法的商業(yè)銀行利率風險最優(yōu)控制[J]. 劉湘云.  系統(tǒng)管理學報. 2008(05)



本文編號：3350515