隨著改革開放40年我國經(jīng)濟騰飛,證券市場逐漸完善。投資者的交易方式受到發(fā)達國家的影響,漸漸接觸到程序化交易,交易方式不再局限于傳統(tǒng)的交易方式,在這樣的形勢下如何設計出一套在一定的風險系數(shù)下收益越高的系統(tǒng)是投資者研究的關鍵。由于程序化交易在我國的起步較晚,當前建立的程序化交易接近“偽量化交易”。只是簡單的利用計算機來實現(xiàn)以前人工選股、投資的思想,使用程序來實現(xiàn)之前人工的操作。大部分程序化交易僅僅是基于傳統(tǒng)的技術圖表分析和技術指標分析建立起來的模型,這樣建立起來的模型缺乏理論基礎,沒有嚴謹?shù)倪壿嬜C明,無法用金融理論驗證思想的正確性。正是這些不足促使學者們不斷的研究,研發(fā)出越來越完善的程序化交易系統(tǒng),本文作者知識水平和實踐經(jīng)驗有限,主要是介紹了程序化交易的一些理論知識,幾種交易模型,希望對后來的學者有啟發(fā)意義,本文重點是基于SPSS軟件對滬深300股指期貨設計了ARIMA程序化交易模型。本文把程序化交易策略分為指標類模型和統(tǒng)計類模型。指標類模型主要是以相關技術分析指標建立交易模型,統(tǒng)計類模型是運用數(shù)學和金融知識分析數(shù)據(jù)建立數(shù)學模型。本文主要是以滬深300股指期貨為研究對象,統(tǒng)計分析,利用sp... 

【文章來源】：南華大學湖南省

【文章頁數(shù)】：54 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究意義
    1.2 程序化交易研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 滬深300股值期貨和程序化交易介紹
        1.3.1 滬深300股指期貨簡介
        1.3.2 程序化交易介紹
    1.4 研究內(nèi)容
第2章 程序化交易模型及系統(tǒng)
    2.1 程序化交易優(yōu)劣勢
        2.1.1 程序化交易優(yōu)勢
        2.1.2 程序化交易的劣勢
    2.2 程序化交易的應用
    2.3 程序化交易平臺介紹
    2.4 程序化交易模型舉例
第3章 程序化交易策略
    3.1 技術指標分析類模型
        3.1.1 均線交易模型
        3.1.2 震蕩類指標模型
        3.1.3 布林通道類模型
    3.2 統(tǒng)計類模型
        3.2.1 ARIMA模型
        3.2.2 蒙特卡洛模型
第4章 ARIMA模型的設計
    4.1 spss軟件介紹
    4.2 模型建立
第5章 總結與展望
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]資本市場:嚴監(jiān)管筑牢市場基礎[J]. 劉泉江.  中國金融家. 2017(10)
[2]基于ARIMA模型的短期股票價格預測[J]. 吳玉霞,溫欣.  統(tǒng)計與決策. 2016(23)
[3]程序化交易系統(tǒng)中線性回歸模型及其優(yōu)化算法[J]. 楊光豹.  計算機系統(tǒng)應用. 2014(12)
[4]我國資本市場程序化交易的風險控制策略[J]. 葉偉.  證券市場導報. 2014(08)
[5]時間序列模型在股票價格預測中的應用[J]. 厲雨靜,程宗毛.  商場現(xiàn)代化. 2011(33)
[6]程序化交易模型在中國期貨市場的應用[J]. 黃遒舜.  中國外資. 2011(20)
[7]期貨市場中程序化交易的應用策略分析[J]. 胡俊霞.  中國證券期貨. 2011(04)
[8]算法交易在國內(nèi)的運用[J]. 周健.  資本市場. 2011(04)
[9]ARIMA模型在松華壩水庫枯季入流預測中的應用[J]. 楊紹瓊.  人民珠江. 2009(03)
[10]基于標準殘差的極值風險模型準確性研究[J]. 林宇,魏宇,黃登仕.  管理評論. 2006(12)

博士論文
[1]我國股指期貨市場效率的實證研究[D]. 王繼瑩.吉林大學 2014

碩士論文
[1]程序化交易策略的優(yōu)化研究[D]. 胡冰凌.廣西大學 2016
[2]基于動態(tài)VWAP算法和MACD分析的程序化交易研究[D]. 溫子奕.河南大學 2015
[3]基于趨勢反轉(zhuǎn)的程序化交易研究[D]. 王浩.上海交通大學 2014
[4]股指期貨程序化交易風險管理及策略研究[D]. 林登鵬.哈爾濱工業(yè)大學 2014
[5]程序化交易系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)[D]. 王申寅.上海交通大學 2014
[6]基于通道突破思維的程序化交易模型的構建及應用研究[D]. 孫盛東.中國海洋大學 2013
[7]期貨穩(wěn)健型程序化交易系統(tǒng)研究[D]. 李曉楓.天津大學 2012
[8]程序化交易算法模型的研究[D]. 郭燕.山東大學 2012
[9]程序化交易在中國期貨市場的應用[D]. 徐倩倩.山東大學 2012
[10]期貨程序化交易系統(tǒng)的開發(fā)與應用[D]. 王彥.山東大學 2012



本文編號：3202586