隨著改革開放40年我國經(jīng)濟(jì)騰飛,證券市場逐漸完善。投資者的交易方式受到發(fā)達(dá)國家的影響,漸漸接觸到程序化交易,交易方式不再局限于傳統(tǒng)的交易方式,在這樣的形勢下如何設(shè)計(jì)出一套在一定的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)下收益越高的系統(tǒng)是投資者研究的關(guān)鍵。由于程序化交易在我國的起步較晚,當(dāng)前建立的程序化交易接近“偽量化交易”。只是簡單的利用計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)以前人工選股、投資的思想,使用程序來實(shí)現(xiàn)之前人工的操作。大部分程序化交易僅僅是基于傳統(tǒng)的技術(shù)圖表分析和技術(shù)指標(biāo)分析建立起來的模型,這樣建立起來的模型缺乏理論基礎(chǔ),沒有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬜C明,無法用金融理論驗(yàn)證思想的正確性。正是這些不足促使學(xué)者們不斷的研究,研發(fā)出越來越完善的程序化交易系統(tǒng),本文作者知識水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)有限,主要是介紹了程序化交易的一些理論知識,幾種交易模型,希望對后來的學(xué)者有啟發(fā)意義,本文重點(diǎn)是基于SPSS軟件對滬深300股指期貨設(shè)計(jì)了ARIMA程序化交易模型。本文把程序化交易策略分為指標(biāo)類模型和統(tǒng)計(jì)類模型。指標(biāo)類模型主要是以相關(guān)技術(shù)分析指標(biāo)建立交易模型,統(tǒng)計(jì)類模型是運(yùn)用數(shù)學(xué)和金融知識分析數(shù)據(jù)建立數(shù)學(xué)模型。本文主要是以滬深300股指期貨為研究對象,統(tǒng)計(jì)分析,利用sp... 

【文章來源】：南華大學(xué)湖南省

【文章頁數(shù)】：54 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究意義
    1.2 程序化交易研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 滬深300股值期貨和程序化交易介紹
        1.3.1 滬深300股指期貨簡介
        1.3.2 程序化交易介紹
    1.4 研究內(nèi)容
第2章 程序化交易模型及系統(tǒng)
    2.1 程序化交易優(yōu)劣勢
        2.1.1 程序化交易優(yōu)勢
        2.1.2 程序化交易的劣勢
    2.2 程序化交易的應(yīng)用
    2.3 程序化交易平臺介紹
    2.4 程序化交易模型舉例
第3章 程序化交易策略
    3.1 技術(shù)指標(biāo)分析類模型
        3.1.1 均線交易模型
        3.1.2 震蕩類指標(biāo)模型
        3.1.3 布林通道類模型
    3.2 統(tǒng)計(jì)類模型
        3.2.1 ARIMA模型
        3.2.2 蒙特卡洛模型
第4章 ARIMA模型的設(shè)計(jì)
    4.1 spss軟件介紹
    4.2 模型建立
第5章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]資本市場:嚴(yán)監(jiān)管筑牢市場基礎(chǔ)[J]. 劉泉江.  中國金融家. 2017(10)
[2]基于ARIMA模型的短期股票價(jià)格預(yù)測[J]. 吳玉霞,溫欣.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2016(23)
[3]程序化交易系統(tǒng)中線性回歸模型及其優(yōu)化算法[J]. 楊光豹.  計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用. 2014(12)
[4]我國資本市場程序化交易的風(fēng)險(xiǎn)控制策略[J]. 葉偉.  證券市場導(dǎo)報(bào). 2014(08)
[5]時間序列模型在股票價(jià)格預(yù)測中的應(yīng)用[J]. 厲雨靜,程宗毛.  商場現(xiàn)代化. 2011(33)
[6]程序化交易模型在中國期貨市場的應(yīng)用[J]. 黃遒舜.  中國外資. 2011(20)
[7]期貨市場中程序化交易的應(yīng)用策略分析[J]. 胡俊霞.  中國證券期貨. 2011(04)
[8]算法交易在國內(nèi)的運(yùn)用[J]. 周健.  資本市場. 2011(04)
[9]ARIMA模型在松華壩水庫枯季入流預(yù)測中的應(yīng)用[J]. 楊紹瓊.  人民珠江. 2009(03)
[10]基于標(biāo)準(zhǔn)殘差的極值風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確性研究[J]. 林宇,魏宇,黃登仕.  管理評論. 2006(12)

博士論文
[1]我國股指期貨市場效率的實(shí)證研究[D]. 王繼瑩.吉林大學(xué) 2014

碩士論文
[1]程序化交易策略的優(yōu)化研究[D]. 胡冰凌.廣西大學(xué) 2016
[2]基于動態(tài)VWAP算法和MACD分析的程序化交易研究[D]. 溫子奕.河南大學(xué) 2015
[3]基于趨勢反轉(zhuǎn)的程序化交易研究[D]. 王浩.上海交通大學(xué) 2014
[4]股指期貨程序化交易風(fēng)險(xiǎn)管理及策略研究[D]. 林登鵬.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2014
[5]程序化交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 王申寅.上海交通大學(xué) 2014
[6]基于通道突破思維的程序化交易模型的構(gòu)建及應(yīng)用研究[D]. 孫盛東.中國海洋大學(xué) 2013
[7]期貨穩(wěn)健型程序化交易系統(tǒng)研究[D]. 李曉楓.天津大學(xué) 2012
[8]程序化交易算法模型的研究[D]. 郭燕.山東大學(xué) 2012
[9]程序化交易在中國期貨市場的應(yīng)用[D]. 徐倩倩.山東大學(xué) 2012
[10]期貨程序化交易系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用[D]. 王彥.山東大學(xué) 2012



本文編號：3202586