隨著計算機的進(jìn)步和人們投資理念的發(fā)展,相較于傳統(tǒng)的依賴于個人的觀察和操作來進(jìn)行定性投資的方式,定量投資方式由于其自身的科學(xué)與理性成為越來越熱門的投資方式,廣泛使用于投資領(lǐng)域之中。而事件驅(qū)動策略作為量化投資的一個補充策略,是尋找某一特定事件發(fā)生后對于股價的影響,作為主流策略之一,事件驅(qū)動策略在投資界有著亮麗的市場表現(xiàn),也不斷得到普遍的認(rèn)可和關(guān)注�；谑录�(qū)動的量化投資策略首先需要對事件進(jìn)行定義與多維特征統(tǒng)計,然后利用數(shù)據(jù)計算并驗證事件發(fā)生帶來的市場反應(yīng),并建立相應(yīng)的投資策略。從社保基金入市以來的表現(xiàn),我們可以看到社�；鸸芾砉驹谫Y金規(guī)模、投研能力等方面具有較大優(yōu)勢,社�；鸬耐顿Y行為也得到越來越多市場主體的關(guān)注。因此,研究社�；鸬耐顿Y策略,并據(jù)此構(gòu)建相應(yīng)的量化投資策略就具有現(xiàn)實的基礎(chǔ)。本文以社保基金為例進(jìn)行事件驅(qū)動策略研究,選擇2013、2014、2015以及2016Q1共13個季度社�；鸾▊}醫(yī)藥生物行業(yè)股票為研究對象,運用事件研究法,將事件的窗口期確定為120個交易日,估計窗口確定為150個交易日,實證研究表明事件發(fā)生后確實存在顯著為負(fù)的累計異常收益率（CAR）,并在事件發(fā)生后第... 

【文章來源】：華中科技大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：62 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

全國社�；�2016年收入情況

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于股票股利分配事件驅(qū)動的投資策略研究[J]. 王昱穎.  現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息. 2016(03)
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[4]淺議“回歸分析預(yù)測法”工具在財務(wù)預(yù)算中的應(yīng)用[J]. 徐俊彥.  財經(jīng)界(學(xué)術(shù)版). 2011(05)
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碩士論文
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[2]事件驅(qū)動策略的研究[D]. 王寵兒.山東大學(xué) 2017
[3]全國社會保障基金投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究[D]. 張印超.聊城大學(xué) 2017
[4]事件驅(qū)動股價研究[D]. 劉曉亞.浙江大學(xué) 2016
[5]我國證券投資基金持股變動對股價波動的影響研究[D]. 翟新.燕山大學(xué) 2016
[6]基于高管增持的事件驅(qū)動投資策略研究[D]. 梁艷清.華南理工大學(xué) 2015
[7]基于公司重大事件的事件驅(qū)動投資策略研究[D]. 張志明.上海交通大學(xué) 2015
[8]全國社�；鹜顿Y策略的研究[D]. 孟永麗.北京交通大學(xué) 2014
[9]優(yōu)化投資組合視角下的社會保障基金投資策略研究[D]. 丁慶華.江西財經(jīng)大學(xué) 2012
[10]限售股解禁前后股價特征及事件驅(qū)動投資策略研究[D]. 徐慧娟.上海交通大學(xué) 2011



本文編號：3139018