發(fā)布時間：2021-04-13 00:39

　　股票市場是經(jīng)濟發(fā)展的晴雨表。時下人工智能興起,相關(guān)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。在人工智能大熱的趨勢下,越來越多普通投資者希望投資于股票市場中與人工智能主題有關(guān)的上市公司股票,期望從中獲得回報。普通投資者在二級市場參與投資人工智能主題股票,主要有兩種方式:一是直接對相關(guān)股票進行買賣;二是通過買賣專注投資于人工智能主題股票的開放型基金。任何投資都有風險性,二級市場也不例外。為了分析人工智能股票的投資風險特征,本文選取2017年4月20日到2018年11月20日,共計393個股票交易日為樣本時間段,以前海人工智能主題混合基金、華夏滬深300指數(shù)基金,以及融通人工智能指數(shù)基金和其投資組合持倉占比排名前10的人工智能主題個股作為研究對象,借助Matlab、Eviews和Excel等工具先通過描述統(tǒng)計的方法分析數(shù)據(jù)的分布特征等,再通過構(gòu)建適當?shù)腣aR和Copula模型,對它們的投資收益風險和相關(guān)性進行定性和定量相結(jié)合的實證研究。本文基于VaR和Copula模型所進行的人工智能主題股票投資風險實證分析表明,人工智能主題股票投資風險排名為:個股>融通人工智能指數(shù)基金>前海開源人工智能混合基金&g... 

【文章來源】：哈爾濱工業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 985工程院校

【文章頁數(shù)】：83 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

中證人工智能主題指數(shù)成分股上市點分布情況

哈爾濱工業(yè)大學金融碩士學位論文3.2.1 基金單位凈值走勢融通人工智能指數(shù)基金、前海開源人工智能主題混合基金和華夏滬深 300 指數(shù)基金，三個基金的單位凈值走勢對比圖如 3-2。從圖 3-2 中我們可以看到，華夏滬深 300 指數(shù)基金的單位凈值較高，這與其成立時間早（2012 年），基金投資獲得了較長時間的回報有關(guān)。同時我們也可以看到由于成立時間較短，融通人工智能指數(shù)基金和前海開源人工智能主題混合基金的單位凈值在 1 附近徘徊，并且它們單位凈值走勢較為接近，這與它們都是投資于人工智能主題股票有很大的關(guān)系。

融通指數(shù)基金收益率時間序列圖


本文編號：3134285