基于不確定理論,研究了不確定均值回復(fù)模型下歐式冪期權(quán)的定價(jià)問題.不僅推導(dǎo)了歐式看漲冪期權(quán)和歐式看跌冪期權(quán)的定價(jià)公式,還給出了數(shù)值算例,并分析了模型參數(shù)（期權(quán)到期日和交割價(jià)格）對歐式冪期權(quán)價(jià)格的影響. 

【文章來源】：南開大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2020,53(02)北大核心

【文章頁數(shù)】：6 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 不確定理論
    1.1 不確定變量
    1.2 不確定微分方程
2 模型和主要結(jié)論
3 數(shù)值模擬
4 結(jié)論與展望


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]跳擴(kuò)散的分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下歐式冪期權(quán)的定價(jià)研究[J]. 毛志娟,梁治安.  內(nèi)蒙古大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2014(02)
[2]分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下歐式冪期權(quán)的定價(jià)[J]. 趙佃立.  經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué). 2007(01)



本文編號(hào)：3079428