20世紀70年代以來,世界各國金融市場逐漸發(fā)展,金融自由化的程度逐漸加深,對金融市場的改革勢在必行,而利率市場化改革是主要內(nèi)容,我國公有制經(jīng)濟為主體的經(jīng)濟背景以及金融經(jīng)濟的發(fā)展速度決定了利率市場化的改革的腳步,從發(fā)達國家改革的經(jīng)驗可以看出利率市場化拓寬了發(fā)展的空間,但同時帶來了風險,因此,我國改革完成的初期應(yīng)當額外注重風險監(jiān)管。本文首先對銀行系統(tǒng)性風險及利率市場化兩者的概念及關(guān)系進行文獻綜述,闡明了目前研究的現(xiàn)狀,進而從理論分析了本文所認為的利率市場化對銀行系統(tǒng)性風險能夠造成的影響,傳導(dǎo)理論分析從單個銀行的角度出發(fā),然后風險逐漸積累上升為銀行系統(tǒng)性風險;在實證研究方面,基于分位數(shù)回歸的CoVaR模型測算了我國14家上市銀行近幾年面對的系統(tǒng)性風險并進行分析,隨后選擇凈利差作為衡量利率市場化的指標,并選擇了銀行內(nèi)部因素及外部經(jīng)濟環(huán)境因素作為控制變量進行面板數(shù)據(jù)的多元回歸,通過實證研究兩者之間的關(guān)系,實證結(jié)果表明利率市場化增大了銀行系統(tǒng)性風險,為了進一步研究其對銀行系統(tǒng)性風險的影響程度,本文選擇灰色關(guān)聯(lián)度分析方法實證分析所選擇的指標對銀行系統(tǒng)性風險的影響程度及排序,結(jié)果表明利率市場化對銀行系... 

【文章來源】：山東財經(jīng)大學(xué)山東省

【文章頁數(shù)】：60 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景和意義
    1.2 國內(nèi)外文獻綜述
        1.2.1 系統(tǒng)性風險的定義
        1.2.2 系統(tǒng)性風險的度量
        1.2.3 利率市場化與銀行系統(tǒng)性風險
        1.2.4 灰色關(guān)聯(lián)分析方法
    1.3 論文的研究內(nèi)容、思路和方法
    1.4 論文的創(chuàng)新點和不足
        1.4.1 論文的創(chuàng)新點
        1.4.2 論文的不足之處
第二章 利率市場化與銀行系統(tǒng)性風險的相關(guān)理論研究
    2.1 銀行系統(tǒng)性風險的基本理論
    2.2 利率市場化對銀行系統(tǒng)性風險的傳導(dǎo)機制
        2.2.1 利率市場化的簡介
        2.2.2 我國利率市場化的進程
        2.2.3 利率市場化對銀行系統(tǒng)性風險的傳導(dǎo)機制
    2.3 本章小結(jié)
第三章 我國上市銀行系統(tǒng)性風險的測度
    3.1 銀行系統(tǒng)性風險測度模型
        3.1.1 VaR方法介紹
        3.1.2 CoVaR相關(guān)理論
        3.1.3 分位數(shù)回歸方法簡介
        3.1.4 基于分位數(shù)回歸方法測度的CoVaR模型
    3.2 銀行系統(tǒng)性風險的測度
        3.2.1 研究樣本與數(shù)據(jù)的選取
        3.2.2 銀行系統(tǒng)性風險的測度與分析
    3.3 本章小結(jié)
第四章 利率市場化對銀行系統(tǒng)性風險影響的實證研究
    4.1 模型及方法簡介
    4.2 變量的選取及數(shù)據(jù)處理
        4.2.1 銀行系統(tǒng)性風險衡量指標
        4.2.2 利率市場化衡量指標
        4.2.3 控制變量的選取
        4.2.4 數(shù)據(jù)來源及處理
    4.3 多元回歸分析
        4.3.1 面板數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗
        4.3.2 建立回歸模型
        4.3.3 實證結(jié)果分析
    4.4 灰色關(guān)聯(lián)度分析
        4.4.1 以中國銀行為例計算灰色關(guān)聯(lián)度
        4.4.2 其他銀行的灰色關(guān)聯(lián)度分析
        4.4.3 實證結(jié)果分析
    4.5 本章小結(jié)
第五章 利率市場化背景下銀行系統(tǒng)性風險管理的政策建議
    5.1 相關(guān)啟示
        5.1.1 外部經(jīng)濟環(huán)境對銀行系統(tǒng)性風險有重要影響
        5.1.2 各銀行逐漸加快自身的改革與轉(zhuǎn)變
    5.2 政策建議
        5.2.1 宏觀方面
        5.2.2 微觀方面
第六章 結(jié)論與展望
    6.1 結(jié)論
        6.1.1 我國上市銀行系統(tǒng)性風險的現(xiàn)狀
        6.1.2 利率市場化對銀行系統(tǒng)性風險的影響
    6.2 展望
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險及溢出效應(yīng)研究[J]. 馬麟.  宏觀經(jīng)濟研究. 2017(11)
[2]全球銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的成因:內(nèi)憂還是外患?——基于74個國家的比較分析[J]. 方蕾,粟芳.  國際金融研究. 2017(08)
[3]極端金融事件對系統(tǒng)性風險的影響分析——以中國銀行部門為例[J]. 唐文進,蘇帆.  經(jīng)濟研究. 2017(04)
[4]模型不確定下我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險影響因素分析[J]. 張?zhí)祉?張宇.  國際金融研究. 2017(03)
[5]基于DCC-GARCH模型的中國上市銀行系統(tǒng)性風險研究[J]. 王琳,沈沛龍.  財經(jīng)理論與實踐. 2017(01)
[6]利率市場化、市場勢力與銀行風險承擔[J]. 吳國平,谷慎,郭品.  山西財經(jīng)大學(xué)學(xué)報. 2016(05)
[7]利率市場化背景下銀行系統(tǒng)性危機的實證研究[J]. 韓永輝,趙越,陳曉亮.  財經(jīng)理論與實踐. 2016(02)
[8]利率市場化、存款保險制度與系統(tǒng)性銀行危機防范[J]. 王道平.  金融研究. 2016(01)
[9]利率市場化與中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險研究[J]. 趙越.  新金融. 2015(11)
[10]利率市場化對商業(yè)銀行風險承擔的影響研究——基于非平衡面板數(shù)據(jù)的實證分析[J]. 李成,楊禮,高智賢.  金融經(jīng)濟學(xué)研究. 2015(05)

碩士論文
[1]商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險及其影響因素研究[D]. 戴月倩.南京大學(xué) 2016
[2]利率市場化對我國商業(yè)銀行風險承擔的影響研究[D]. 尹永鑫.山東大學(xué) 2014
[3]利率市場化對商業(yè)銀行風險的影響研究[D]. 楊辰.南京大學(xué) 2012



本文編號：3059183