伴隨著我國金融市場的逐漸成熟,量化交易在投資領(lǐng)域的應(yīng)用也越來越得到認(rèn)可,國內(nèi)外學(xué)者及市場參與者對(duì)量化方法的研究進(jìn)入了高峰期。本文在選取有效數(shù)據(jù)量的基礎(chǔ)上,運(yùn)用動(dòng)態(tài)模態(tài)分解DMD算法的量化模型,對(duì)中國股票市場的波動(dòng)性進(jìn)行了深入研究。主要解決兩個(gè)問題:一、如何有效處理大量股票波動(dòng)的數(shù)據(jù),從中尋找股價(jià)變動(dòng)趨勢(shì)性規(guī)律;二、如何利用動(dòng)態(tài)模態(tài)分解DMD算法的量化模型通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析,來預(yù)測未來股票價(jià)格的走勢(shì),進(jìn)而構(gòu)建選股方案,實(shí)現(xiàn)盈利。由于股票價(jià)格變化往往具有隨機(jī)性、時(shí)序性、波動(dòng)趨勢(shì)性等特點(diǎn),本文選取2015年5月6日至2015年8月3日牛熊交替期間的中國股票市場（剔除ST股及停牌股）為研究對(duì)象,以時(shí)間和每日收盤價(jià)兩個(gè)維度構(gòu)建數(shù)據(jù)矩陣,通過奇異值分解等方法尋找數(shù)據(jù)矩陣的特征值和特征向量,結(jié)合DMD對(duì)股票價(jià)格進(jìn)行預(yù)測:發(fā)現(xiàn)股價(jià)即使在市場劇烈波動(dòng)時(shí)期,也同樣帶有很強(qiáng)的趨勢(shì)性,通過觀察DMD算法中特征值復(fù)平面圖的分布特點(diǎn),有效地預(yù)測了股票短期的波動(dòng)趨勢(shì)。最后根據(jù)am振幅圖,對(duì)比單支股票和整體市場的波動(dòng)強(qiáng)度,找出振幅值更高的幾支股票,構(gòu)建選股策略。參照同期上證指數(shù)平均收益率,發(fā)現(xiàn)基于DMD算法的選股策... 

【文章來源】：華中科技大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：56 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

基于季節(jié)模型的樣圖

華 中 科 技 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文除此之外，研究還觀察到在相似矩陣 的特征值數(shù)據(jù)中，存在-0.95675、-‘54693、1.0112、0.61174，4 個(gè)虛部不存在的實(shí)數(shù)特征值，分別對(duì)應(yīng)研究數(shù)據(jù)的第天、第 22 天、第 55 天、第 62 天。將其分別設(shè)定為： 、 、 、 。 3 22 55 62且存在：Lm（ ）= Lm（ ）= Lm（ ）= Lm（ ）=0 3 22 55 62由 DMD 算法可知，映射矩陣 的特征值等于相似矩陣 的特征值，即表 2 數(shù)據(jù)‘是映射矩陣 的特征值。根據(jù)公式（2.21），通過運(yùn)行 Matlab 算法程序，研究得到長率 Re（ ）和頻率 Lm（ ）的分布圖如圖 3.1。

圖 3.3 左圖顯示為由 DMD 算法重構(gòu)之后的股票數(shù)據(jù)波動(dòng)運(yùn)行得出；圖 3.3 右圖為真實(shí)股票數(shù)據(jù)波動(dòng)圖。張圖，直觀上看，榮豐控股（000668.SZ）在采集數(shù)據(jù)其均有一個(gè)小幅漲額；從第 4 天到第 22 天，現(xiàn)實(shí)股票在小動(dòng)不大；從第 22 天到第 28 天，股票從緩慢增長，開始 天收盤價(jià)達(dá)到最高數(shù)值。從第 29 到 45 天，左右分布圖顯動(dòng)，但已經(jīng)由上漲改為急劇下跌，且在第 45 天時(shí)，收盤值。從第 45 天到第 55 天，股票停止下跌開始上漲，這，總體緩慢上升，但上升幅度較低，股票價(jià)格差異較小 天、第 55 天、第 62 天的特征值復(fù)平面分布，即原有股票另一種趨勢(shì)。有效地說明問題，研究將特征值的復(fù)平面分布轉(zhuǎn)移到直圖 3.4 所示：

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
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本文編號(hào)：3000530