銀行間借貸關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)是銀行經(jīng)營困境或破產(chǎn)倒閉風(fēng)險(xiǎn)傳染的重要渠道�；谖覈y行間市場的總體借貸數(shù)據(jù),首次綜合運(yùn)用最大熵法和最小密度法間接推斷銀行間借貸關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。對比分析兩種網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)特征差異,以及兩種網(wǎng)絡(luò)下銀行隨機(jī)倒閉風(fēng)險(xiǎn)的網(wǎng)絡(luò)間傳染路徑和程度。綜合兩種網(wǎng)絡(luò)下的風(fēng)險(xiǎn)傳染結(jié)果,分析銀行的系統(tǒng)重要性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,并挖掘其影響因素。實(shí)證研究結(jié)果表明,最小密度法下的銀行間借貸關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)具有實(shí)際網(wǎng)絡(luò)的連接稀疏性、異向連接匹配和無標(biāo)度度分布等特征;與最大熵法所推斷的網(wǎng)絡(luò)相比,基于最小密度法網(wǎng)絡(luò)的銀行倒閉風(fēng)險(xiǎn)傳染范圍更廣、傳染強(qiáng)度更強(qiáng);銀行資產(chǎn)規(guī)模越大、壞賬準(zhǔn)備占不良貸款比例越高,風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)和系統(tǒng)重要性越強(qiáng)、抗風(fēng)險(xiǎn)能力越弱;銀行同業(yè)拆借率越高,風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)和系統(tǒng)重要性也越強(qiáng)。研究結(jié)果有利于對銀行實(shí)施宏觀審慎監(jiān)管,防范或抑制金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 

【文章來源】：系統(tǒng)管理學(xué)報(bào). 2019年05期 第899-906頁 北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：8 頁

【文章目錄】：
1 銀行間借貸關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)
    1.1 網(wǎng)絡(luò)定義及估計(jì)方法
    1.2 數(shù)據(jù)選取
    1.3 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)特征
2 銀行間市場風(fēng)險(xiǎn)傳染估計(jì)
    2.1 風(fēng)險(xiǎn)傳染機(jī)制
    2.2 風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)分析
3 銀行間市場風(fēng)險(xiǎn)傳染的影響因素
4 結(jié)論



本文編號(hào)：2906087