隨著金融衍生品在金融市場上的廣泛應(yīng)用,期權(quán)定價問題引起了人們越來越多的關(guān)注.由于能源的可存儲性比較低,能源市場需要交付更加靈活的金融衍生品.擺動期權(quán)就是能源市場上應(yīng)用最廣泛的期權(quán).本文研究了一類擺動期權(quán)的定價問題.在擺動期權(quán)的合約中,期權(quán)的擁有者可以在期權(quán)到期之前的任意時刻以固定的標的價格進行交易來購買標的物,交易總量和每次的交易量受到限制.已有的文獻中,研究了擺動期權(quán)定價產(chǎn)生的最優(yōu)控制問題,文章[5][6]中的每次交易量是控制在固定的區(qū)域內(nèi),然而現(xiàn)實生活中的每次交易量是隨時間發(fā)生變化的,所以本文將每次交易量控制在一個隨時間變化的范圍內(nèi),更接近了擺動期權(quán)交易的實際情況.修改參數(shù)后,原文中產(chǎn)生積分等其他推理部分變得更加復(fù)雜,本文采用了放縮等方法將其解決.且原文中,重要定理的部分證明產(chǎn)生問題,本文對該定理重新進行了證明.本文的重要結(jié)果就是,證得期權(quán)的價值過程為倒向隨機偏微分方程(BSPDE)的古典解且推出最優(yōu)控制滿足的微分包含等式.
【學(xué)位單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F830.9;O211.63
【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
第2章 控制問題的基本引理
第3章 BSPDE的古典解
    3.1 初步引理
    3.2 主要結(jié)論
    3.3 古典解的唯一性
    3.4 價值過程的正則性
第4章 結(jié)論
參考文獻
作者簡介及科研成果
致謝

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本文編號：2879360