發(fā)布時間：2020-11-08 07:50

　　 給出了三維Copula函數(shù)模型中未知參數(shù)的估計方法及最優(yōu)三維Copula函數(shù)的選擇方法,此構(gòu)造方法對研究多變量之間的相依性提供了新途徑.通過對上證指數(shù)、深圳成指及創(chuàng)業(yè)板指的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行實證分析,選出了最優(yōu)三維Copula函數(shù)以描述三者之間的相關(guān)性,并分析三者之間的尾部相關(guān)性.
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【相似文獻(xiàn)】

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3 韓超;高維動態(tài)藤Copula結(jié)構(gòu)在金融風(fēng)險研究中的應(yīng)用[D];重慶大學(xué);2017年

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10 任仙玲;基于Copula理論的金融市場相依結(jié)構(gòu)研究[D];天津大學(xué);2008年

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4 秦曉宇;Copula函數(shù)在股市相關(guān)性分析中的應(yīng)用研究[D];太原科技大學(xué);2012年

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7 方曉虎;混合Copula函數(shù)及其在金融分析中的應(yīng)用[D];溫州大學(xué);2012年

8 呂端國;一類Copula函數(shù)及其相關(guān)問題研究[D];山東科技大學(xué);2010年

9 田雷;Copula函數(shù)在精算數(shù)學(xué)中的應(yīng)用[D];新疆大學(xué);2008年

10 葉萍華;基于Copula方法的股票收益率相關(guān)性研究及實證分析[D];武漢理工大學(xué);2008年

本文編號：2874491