本文研究控制圖針對可控過程違背獨(dú)立同分布假設(shè)前提的檢測性能問題,主要考慮過程存在自相關(guān)性以及異方差.為了解決過程存在自相關(guān)性問題,本文引入ARIMA模型.并結(jié)合(廣義)ARCH模型,處理過程異方差問題.這類問題的研究,對控制圖的使用者在有效地操作上具有現(xiàn)實(shí)意義.本文主要做了以下兩方面的工作:第一:基于異方差過程的改良EWMA控制圖.首先,討論了過程異方差對常規(guī)EWMA控制圖的影響.進(jìn)一步,改良EWMA控制圖,通過數(shù)值模擬方法比較改良前后EWMA控制圖的檢測效果.同時,研究了在股票市場運(yùn)用中,改良前后控制圖監(jiān)控同支股票數(shù)據(jù)效果.結(jié)果表明,改良EWMA控制圖能更早更有效地檢測到股票數(shù)據(jù)的異常波動.第二:基于上一個問題的研究,運(yùn)用控制圖對個支股票進(jìn)行買賣決策分析.數(shù)據(jù)來自股票東阿阿膠的日收盤價格,觀測值之間存在顯著的相關(guān)關(guān)系以及觀測值波動變化具有時間可變性等特征.通過對其擬合適當(dāng)?shù)臅r間序列模型,這些特征能得到很好的消除效果.進(jìn)一步,對得到的相互獨(dú)立的殘差進(jìn)行在線監(jiān)控,并分析出了該支股票的最佳交易時機(jī).通過以上兩個問題的研究我們知道,觀測值之間存在相關(guān)關(guān)系以及方差隨時間變化問題,會降低控制圖的靈敏度.我們對過程擬合適當(dāng)?shù)哪Ｐ?以此基礎(chǔ)上來改良控制界限,并將獲取的殘差作為監(jiān)控過程,這樣,我們能得到更有效的檢測效果.
【學(xué)位單位】：四川師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F832.51
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 引言
    1.1 選題背景
    1.2 選題意義
    1.3 研究現(xiàn)狀
    1.4 主要研究內(nèi)容和框架
2 預(yù)備知識
    2.1 控制圖相關(guān)知識
        2.1.1 控制圖簡介
        2.1.2 控制圖設(shè)計原理
    2.2 控制圖性能指標(biāo)
    2.3 時間序列模型
        2.3.1 線性時間序列模型
        2.3.2 非線性時間序列模型
3 基于異方差過程的改良EWMA控制圖
    3.1 常規(guī)EWMA控制圖介紹
    3.2 異方差過程的監(jiān)控效果
    3.3 EWMA控制圖改良
        3.3.1 改良控制圖原理
        3.3.2 改良EWMA控制圖檢測性能比較
    3.4 改良EWMA控制圖實(shí)證分析
    3.5 小結(jié)
4 控制圖在股票買賣時機(jī)中的實(shí)證分析
    4.1 ARIMA-GARCH型EWMA控制圖
    4.2 控制圖監(jiān)控股票數(shù)據(jù)性能比較
    4.3 構(gòu)造控制圖步驟
    4.4 股票買賣決策實(shí)例應(yīng)用
        4.4.1 控制圖監(jiān)控
    4.5 小結(jié)
5 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
在校期間的科研成果
致謝

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2866410