我國是巨災頻發(fā)的國家,每年因自然災害所遭受的損失達數(shù)千億元,而保險的保障和補償作用卻相形見絀,保險業(yè)面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。保險風險證券化作為近年來國際風險管理領域的重要創(chuàng)新工具,把保險市場和資本市場有機結(jié)合在一起,承保風險可以在更廣闊的資本市場上進行分散,保險市場承保能力大大增強,從而對傳統(tǒng)保險風險管理進行補充和替代。巨災債券是最成功的巨災風險證券化產(chǎn)品。 極值統(tǒng)計學主要研究隨機事件極端情況的統(tǒng)計規(guī)律性,近年來在金融領域應用更加廣泛。 本文以風暴潮災害為研究背景,在運用金融學、保險學、精算學的基本原理對巨災債券這一創(chuàng)新工具進行系統(tǒng)分析的基礎上,對我國發(fā)行風暴潮巨災債券的可行性和必要性進行深入的研究；詳細介紹了極值統(tǒng)計中的POT模型,并運用POT模型對歷年風暴潮巨災損失數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,初步擬合出風暴潮巨災損失分布；最后結(jié)合金融學、精算學相關知識構建了一個簡單的風暴潮巨災債券。
【學位單位】：華東師范大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2010
【中圖分類】：F832.51;F224
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 文獻綜述
    1.2 論文的研究思路,結(jié)構與方法
    1.3 本文的主要內(nèi)容與框架
    1.4 本文的創(chuàng)新與不足
第二章 巨災風險和巨災風險的管理
    2.1 巨災風險的概述
    2.2 巨災風險的管理與巨災風險證券化
    2.3 巨災債券的基礎知識
    小結(jié)
第三章 一元極值理論
    3.1 極值理論在保險業(yè)中的重要性
    3.2 一元極值理論的經(jīng)典BMM模型
    3.3 基于廣義Pareto分布的POT模型
第四章 風暴潮債券
    4.1 風暴潮災害
    4.2 我國引入風暴潮巨災債券的必要性分析
    4.3 我國發(fā)行風暴潮巨災債券的可行性分析
    4.4 我國風暴潮災害數(shù)理分析
    4.5 風暴潮災債券的定價
第五章 總結(jié)與展望
附錄
參考文獻
后記

【引證文獻】

相關博士學位論文 前1條

1 韋勇鳳;基于公共私人合作的巨災債券設計與定價[D];中國科學技術大學;2012年

本文編號：2834278