我國是巨災(zāi)頻發(fā)的國家,每年因自然災(zāi)害所遭受的損失達(dá)數(shù)千億元,而保險(xiǎn)的保障和補(bǔ)償作用卻相形見絀,保險(xiǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)證券化作為近年來國際風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的重要?jiǎng)?chuàng)新工具,把保險(xiǎn)市場和資本市場有機(jī)結(jié)合在一起,承保風(fēng)險(xiǎn)可以在更廣闊的資本市場上進(jìn)行分散,保險(xiǎn)市場承保能力大大增強(qiáng),從而對傳統(tǒng)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行補(bǔ)充和替代。巨災(zāi)債券是最成功的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)證券化產(chǎn)品。 極值統(tǒng)計(jì)學(xué)主要研究隨機(jī)事件極端情況的統(tǒng)計(jì)規(guī)律性,近年來在金融領(lǐng)域應(yīng)用更加廣泛。 本文以風(fēng)暴潮災(zāi)害為研究背景,在運(yùn)用金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、精算學(xué)的基本原理對巨災(zāi)債券這一創(chuàng)新工具進(jìn)行系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上,對我國發(fā)行風(fēng)暴潮巨災(zāi)債券的可行性和必要性進(jìn)行深入的研究；詳細(xì)介紹了極值統(tǒng)計(jì)中的POT模型,并運(yùn)用POT模型對歷年風(fēng)暴潮巨災(zāi)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,初步擬合出風(fēng)暴潮巨災(zāi)損失分布；最后結(jié)合金融學(xué)、精算學(xué)相關(guān)知識構(gòu)建了一個(gè)簡單的風(fēng)暴潮巨災(zāi)債券。
【學(xué)位單位】：華東師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2010
【中圖分類】：F832.51;F224
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 文獻(xiàn)綜述
    1.2 論文的研究思路,結(jié)構(gòu)與方法
    1.3 本文的主要內(nèi)容與框架
    1.4 本文的創(chuàng)新與不足
第二章 巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)和巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的管理
    2.1 巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的概述
    2.2 巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的管理與巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)證券化
    2.3 巨災(zāi)債券的基礎(chǔ)知識
    小結(jié)
第三章 一元極值理論
    3.1 極值理論在保險(xiǎn)業(yè)中的重要性
    3.2 一元極值理論的經(jīng)典BMM模型
    3.3 基于廣義Pareto分布的POT模型
第四章 風(fēng)暴潮債券
    4.1 風(fēng)暴潮災(zāi)害
    4.2 我國引入風(fēng)暴潮巨災(zāi)債券的必要性分析
    4.3 我國發(fā)行風(fēng)暴潮巨災(zāi)債券的可行性分析
    4.4 我國風(fēng)暴潮災(zāi)害數(shù)理分析
    4.5 風(fēng)暴潮災(zāi)債券的定價(jià)
第五章 總結(jié)與展望
附錄
參考文獻(xiàn)
后記

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 韋勇鳳;基于公共私人合作的巨災(zāi)債券設(shè)計(jì)與定價(jià)[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2012年

本文編號：2834278