【摘要】：中國銀行間同業(yè)拆借利率(CHIBOR)是我國貨幣市場上最早市場化的利率。本文選擇隔夜同業(yè)拆借利率為研究對象并建立了ARIMA及GARCH模型,比較了這兩種模型的預(yù)測能力,確定了適合我國同業(yè)拆借市場的利率預(yù)測模型。本文的研究結(jié)果不僅可以幫助金融機(jī)構(gòu)對自己的金融產(chǎn)品合理定價、適時調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、防范風(fēng)險,更可以幫助中央銀行及早采取措施引導(dǎo)市場利率走向,達(dá)到既定貨幣政策目標(biāo)。

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 何華慶;;股票價格塑性性質(zhì)的計量經(jīng)濟(jì)模型及實證檢驗[J];燕山大學(xué)學(xué)報;2006年02期

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10 陳偉偉;;運(yùn)用GARCH模型對日元兌美元匯率序列的擬合與預(yù)測[J];上海商學(xué)院學(xué)報;2009年01期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 顧巧明;基于市場一體化的我國貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制研究[D];上海交通大學(xué);2011年

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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2 鄧麗杰;基于Copula函數(shù)的證券市場相關(guān)性分析[D];西安電子科技大學(xué);2011年

3 賈慧;Black-Litterman模型在中國股票市場資產(chǎn)配置中的應(yīng)用研究[D];西北大學(xué);2011年

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【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 王軍波，鄧述慧;中國利率政策和證券市場的關(guān)系的分析[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;1999年08期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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3 劉姝伶;溫濤;葛軍;;人民幣匯率預(yù)測及方法選擇——基于ARIMA與GARCH模型[J];技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理研究;2008年04期

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7 張娜;黃新飛;劉登;;我國同業(yè)拆借市場利率的波動性[J];統(tǒng)計與決策;2006年08期

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相關(guān)會議論文 前10條

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9 梁銳;溫樂;;基于GARCH類模型的深圳股市波動性分析[A];第七屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2009年

10 章輝;壽國礎(chǔ);胡怡紅;;一種無線信號變化趨勢的預(yù)測方法[A];2006通信理論與技術(shù)新進(jìn)展——第十一屆全國青年通信學(xué)術(shù)會議論文集[C];2006年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

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2 楊艷軍 王永鋒;基于GARCH模型的VaR方法在保證金設(shè)計中的應(yīng)用[N];期貨日報;2004年

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9 東證期貨 王愛華;豆油C浪調(diào)整結(jié)束 期價有望上攻8500[N];期貨日報;2009年

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 李玉鎖;基于復(fù)雜性理論的中國銀行間同業(yè)拆借利率行為研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2007年

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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3 王振東;股指期貨推出對股市波動性影響探究[D];中央財經(jīng)大學(xué);2008年

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6 汪桂敏;基于GARCH模型的VAR方法在期貨交易保證金設(shè)計中的應(yīng)用[D];華中科技大學(xué);2005年

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本文編號：2757151