【摘要】： 本文首先系統(tǒng)回顧了有效市場(chǎng)理論的產(chǎn)生以及近四十年來(lái)針對(duì)理論本身的研究成果,接著以市場(chǎng)存在著的大量“異象”為線索,探討了有效市場(chǎng)理論與行為金融學(xué)派之間的分歧。然后以有效市場(chǎng)假說(shuō)及行為金融學(xué)理論為指導(dǎo),從證券價(jià)格波動(dòng)與信息沖擊關(guān)系的角度出發(fā),分別基于股價(jià)波動(dòng)非同步模型和自協(xié)方差比率模型實(shí)證檢驗(yàn)了股權(quán)分置改革前后國(guó)內(nèi)上市公司的股價(jià)信息含量以及股價(jià)對(duì)信息沖擊的反應(yīng)程度和動(dòng)態(tài)調(diào)整過(guò)程。
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F224;F830.9
【圖文】：

證券價(jià)格的過(guò)度反應(yīng)和反應(yīng)不足

不同市場(chǎng)有效程度下的證券價(jià)格信息內(nèi)涵

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本文編號(hào)：2739735