【摘要】：本文主要是使用路徑動態(tài)規(guī)劃的辦法來處理歐式期權(quán)中具有機(jī)制轉(zhuǎn)化的不確定波動模型。首先我們說明了機(jī)制轉(zhuǎn)換問題產(chǎn)生的背景,然后我們求得相應(yīng)的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,其次使之離散化成為一個動態(tài)規(guī)劃方程。當(dāng)一個動態(tài)規(guī)劃方程滿足本文所討論的特定的凹凸結(jié)構(gòu)的情況下,我們給出相應(yīng)的路徑遞推關(guān)系,最后可以得到相應(yīng)的解。
【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F830.9;O221.3

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本文編號：2669360