【摘要】：本文主要研究連續(xù)時(shí)間帶保證金要求時(shí)的均值方差最優(yōu)策略問(wèn)題.在本模型中,投資者進(jìn)行信用交易時(shí)需要支付一定比例的保證金.投資者可以以r(t)的利率在銀行中存款,也可以以一個(gè)較高的利率R(t)從銀行獲得貸款.我們用凸對(duì)偶結(jié)合倒向隨機(jī)微分方程理論的方法,把非線性的狀態(tài)方程線性化.并引入Lagrange乘子,使得原問(wèn)題等價(jià)于一個(gè)無(wú)約束的靜態(tài)最優(yōu)化問(wèn)題.再進(jìn)一步轉(zhuǎn)化成一個(gè)凸控制域的最優(yōu)化問(wèn)題，并在rr(t)=R(t)的情形下給出了計(jì)算實(shí)例.
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F224;F830.91

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本文編號(hào)：2667154