【摘要】：作為商業(yè)銀行長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)注的重點(diǎn),不良資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題一直是商業(yè)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)營(yíng)管理的核心。一方面,商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)良好發(fā)展的同時(shí)迅猛擴(kuò)張,在宏觀經(jīng)濟(jì)政策下商業(yè)銀行通過(guò)信貸利差賺足了資本收益;另一方面,過(guò)度擴(kuò)張的信貸業(yè)務(wù)也伴隨不良資產(chǎn)激增,高居不下的不良資產(chǎn)極大提高了信用危機(jī)爆發(fā)可能性,同時(shí)也拉低了商業(yè)銀行的資本充足率水平。在全球通過(guò)巴塞爾協(xié)議之后,盡管監(jiān)管部門加大了對(duì)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的監(jiān)管力度,事實(shí)上規(guī)模激增的不良資產(chǎn)使得商業(yè)銀行面臨著較大的不穩(wěn)定系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),各家商業(yè)銀行急需針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題采取相關(guān)解決措施。對(duì)此,國(guó)內(nèi)金融監(jiān)管部門采取了一些辦法如資產(chǎn)清收、重組等,但是這樣的傳統(tǒng)模式效果并不顯著。由于傳統(tǒng)的不良資產(chǎn)收回方式在現(xiàn)如今經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)期存在一定局限性,而根據(jù)國(guó)外不良資產(chǎn)處置方式,將不良資產(chǎn)證券化、對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行集體打包出售等批量處置方式相應(yīng)則得到了更多重視和應(yīng)用。不良資產(chǎn)證券化的過(guò)程相對(duì)傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)更具復(fù)雜性和技術(shù)性,它將不良資產(chǎn)打包處理并經(jīng)過(guò)一系列復(fù)雜的評(píng)估重組進(jìn)而發(fā)行成全新的證券產(chǎn)品,這樣的不良資產(chǎn)處置模式在國(guó)外已有較多的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。然而相比國(guó)外高度發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng),國(guó)內(nèi)的金融市場(chǎng)顯得水平落后,市場(chǎng)的資本化程度不高,創(chuàng)新類金融工具諸如資產(chǎn)證券化等整體發(fā)展水平比較落后,加上國(guó)內(nèi)信用評(píng)級(jí)體系、法律規(guī)范制度等尚不健全,不良資產(chǎn)證券化的市場(chǎng)模式還在初步推行中,更是缺乏對(duì)于資產(chǎn)證券化過(guò)程中的信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)領(lǐng)域研究,也就更難以針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量結(jié)果做后期的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系建立。因此在國(guó)內(nèi)這樣的現(xiàn)實(shí)背景下,建立一套比較完整的不良資產(chǎn)證券化的信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法和預(yù)警機(jī)制對(duì)于商業(yè)銀行就十分迫切。出于該目的,本文在研究和撰寫過(guò)程中,大膽采用國(guó)際上比較權(quán)威的Credit metrics風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型。針對(duì)模型中關(guān)鍵參數(shù)——信用轉(zhuǎn)移矩陣,本文根據(jù)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行普遍采用的五級(jí)貸款分類標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),采用五級(jí)信用評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣代替原有的信用評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣,再通過(guò)VaR方法對(duì)不良資產(chǎn)組合計(jì)算得到相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)損失估值,以此來(lái)表示商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化過(guò)程中的信用風(fēng)險(xiǎn)大小,并根據(jù)該風(fēng)險(xiǎn)度量結(jié)果建立一套適合商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,最終通過(guò)制定合理的政策措施來(lái)提高商業(yè)銀行自身的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
【圖文】：

2005年-2015年商業(yè)銀行不良貸款余額及不良率

信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型
【學(xué)位授予單位】：云南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2649620