【摘要】：作為商業(yè)銀行長期以來關(guān)注的重點,不良資產(chǎn)的風(fēng)險問題一直是商業(yè)銀行市場競爭和經(jīng)營管理的核心。一方面,商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)在國內(nèi)經(jīng)濟良好發(fā)展的同時迅猛擴張,在宏觀經(jīng)濟政策下商業(yè)銀行通過信貸利差賺足了資本收益;另一方面,過度擴張的信貸業(yè)務(wù)也伴隨不良資產(chǎn)激增,高居不下的不良資產(chǎn)極大提高了信用危機爆發(fā)可能性,同時也拉低了商業(yè)銀行的資本充足率水平。在全球通過巴塞爾協(xié)議之后,盡管監(jiān)管部門加大了對商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的監(jiān)管力度,事實上規(guī)模激增的不良資產(chǎn)使得商業(yè)銀行面臨著較大的不穩(wěn)定系統(tǒng)風(fēng)險,各家商業(yè)銀行急需針對風(fēng)險問題采取相關(guān)解決措施。對此,國內(nèi)金融監(jiān)管部門采取了一些辦法如資產(chǎn)清收、重組等,但是這樣的傳統(tǒng)模式效果并不顯著。由于傳統(tǒng)的不良資產(chǎn)收回方式在現(xiàn)如今經(jīng)濟轉(zhuǎn)型時期存在一定局限性,而根據(jù)國外不良資產(chǎn)處置方式,將不良資產(chǎn)證券化、對不良資產(chǎn)進行集體打包出售等批量處置方式相應(yīng)則得到了更多重視和應(yīng)用。不良資產(chǎn)證券化的過程相對傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)更具復(fù)雜性和技術(shù)性,它將不良資產(chǎn)打包處理并經(jīng)過一系列復(fù)雜的評估重組進而發(fā)行成全新的證券產(chǎn)品,這樣的不良資產(chǎn)處置模式在國外已有較多的實踐經(jīng)驗。然而相比國外高度發(fā)達的金融市場,國內(nèi)的金融市場顯得水平落后,市場的資本化程度不高,創(chuàng)新類金融工具諸如資產(chǎn)證券化等整體發(fā)展水平比較落后,加上國內(nèi)信用評級體系、法律規(guī)范制度等尚不健全,不良資產(chǎn)證券化的市場模式還在初步推行中,更是缺乏對于資產(chǎn)證券化過程中的信用風(fēng)險相關(guān)領(lǐng)域研究,也就更難以針對信用風(fēng)險測量結(jié)果做后期的風(fēng)險預(yù)警體系建立。因此在國內(nèi)這樣的現(xiàn)實背景下,建立一套比較完整的不良資產(chǎn)證券化的信用風(fēng)險測度方法和預(yù)警機制對于商業(yè)銀行就十分迫切。出于該目的,本文在研究和撰寫過程中,大膽采用國際上比較權(quán)威的Credit metrics風(fēng)險測度模型。針對模型中關(guān)鍵參數(shù)——信用轉(zhuǎn)移矩陣,本文根據(jù)國內(nèi)商業(yè)銀行普遍采用的五級貸款分類標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),采用五級信用評級轉(zhuǎn)移矩陣代替原有的信用評級轉(zhuǎn)移矩陣,再通過VaR方法對不良資產(chǎn)組合計算得到相應(yīng)的信用風(fēng)險損失估值,以此來表示商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化過程中的信用風(fēng)險大小,并根據(jù)該風(fēng)險度量結(jié)果建立一套適合商業(yè)銀行的信用風(fēng)險預(yù)警機制,最終通過制定合理的政策措施來提高商業(yè)銀行自身的信用風(fēng)險管理水平。
【圖文】：

2005年-2015年商業(yè)銀行不良貸款余額及不良率

信用風(fēng)險預(yù)警模型
【學(xué)位授予單位】：云南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F832.51

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本文編號：2649620