【摘要】：本文研究了清算價(jià)格為高斯分布時(shí)多個(gè)內(nèi)部交易者的序貫均衡行為。內(nèi)部交易者的參與概率的一般化使得計(jì)算和證明的難度增加,尤其當(dāng)內(nèi)部交易者人數(shù)增加時(shí)更是如此。本文將已有的相關(guān)文獻(xiàn)中的思路和方法加以合理的利用與改進(jìn),并通過利用數(shù)學(xué)軟件Mathematica輔助計(jì)算,成功解決了所遇到的一些難題。依據(jù)內(nèi)部交易者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度不同,我們將內(nèi)部交易模型分為風(fēng)險(xiǎn)喜好型、風(fēng)險(xiǎn)中性型、風(fēng)險(xiǎn)厭惡型。在內(nèi)部交易者對(duì)其參與交易概率不進(jìn)行事前一致性磋商時(shí),證明了這三個(gè)模型都不存在均衡解。
【學(xué)位授予單位】：長(zhǎng)沙理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F830.91

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本文編號(hào)：2615833